مخطط سعر مؤشر الخوف VIX المباشر
تتميز الرسوم البيانية والأسعار المباشرة لسعر مؤشر الخوف VIX مع CAPEX بمخططات رسوم بيانية تفاعلية لسعر مؤشر التقلب CBOE (VIX) بالإضافة إلى شروط تداول مميزة لأسعار مؤشر VIX يمكن عرض الرسوم البيانية والأسعار المباشرة لأسعار مؤشر الخوف باستخدام مخططات الشموع اليابانية أو المخططات الأفقية. يمكنك أيضاً إلقاء نظرة على العديد من الأطر الزمنية بدءاً من 5 دقائق إلى أسبوع والتي تساعدك في تحليل مؤشر الخوف VIX اليوم.
لماذا تستخدم مخططات الرسوم البيانية على أسعار مؤشر الخوف VIX؟
VIX هو رمز المؤشر والاسم الشائع لمؤشر التقلب CBOE التابع لبورصة شيكاغو للخيارات، وهو مقياس شائع يساعد في تحليل توقعات سوق الأسهم للتقلبات القادمة بناءً على عقود خيارات مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500.
يمكن أن يكون مخطط الرسم البياني لسعر مؤشر Vix مفيداً بعدة طرق. لأولئك الذين يتطلعون إلى قياس معنويات السوق، تعد مخططات الرسم البياني لأسعار مؤشر الخوف VIX ضرورة مطلقة.
يخبرنا مؤشر VIX عن توقعات السوق للتقلبات القادمة، ولهذا السبب يعتبر مؤشراً رئيسياً لسوق الأسهم الأوسع.
يمكنك استخدام مؤشر VIX كجزء من إستراتيجية تداول حيث يمكن أن يعطي دلالات عما إذا كان مؤشر ستاندرد آند بورز وسوق الأسهم بشكل عام سوف ينعكسان عن اتجاههما الحالي.
كيفية استخدام مخطط الرسم البياني لأسعار مؤشر VIX للتنبؤ بتقلبات السوق
يقيس مؤشر الخوف VIX التقلب الضمني لمؤشر S&P 500 (US 500)، بناءً على سعر عقود خيارات SPX. يتم حسابها ونشرها من قبل بورصة خيارات شيكاغو (CBOE). نظراً لأن S&P 500 يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مقياس لصحة سوق الأسهم الأمريكية، يُعتقد أن مؤشر VIX يقيس التقلب الضمني عبر مؤشرات الأسهم الأمريكية.
عندما يكون مؤشر VIX منخفضاً، فهذا يعني أن هناك مخاوف أقل في السوق، ومزيد من الاستقرار، ونمو طويل الأجل. عادةً ما يكون لمؤشر VIX ارتباط سلبي بمؤشر S&P 500، لذلك عندما يكون مؤشر VIX منخفضاً، عادة ما يشهد مؤشر S&P 500 ارتفاعاً في السعر.
عندما يرتفع مؤشر VIX، فهذا يعني أن هناك تقلبات كبيرة وسريعة في أسعار مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500. عادةً ما يكون لمؤشر VIX علاقة سلبية مع مؤشر S&P 500، لذلك في الفترات التي تظهر الأسواق حالات من الضغط والضعف، يزداد سعر مؤشر الخوف VIX.
عندما يكون سعر الرسم البياني المباشر لمؤشر VIX عند مستويات منخفضة جداً، فهناك فارق بسيط في هذا الأمر يمكن أن يساعد في تحديد الوقت الذي قد يقترب فيه سوق الأسهم من نقطة تحول مع الاتجاه الهبوطي ، لكن ذلك لا يحدث كثيراً, وعندما يرتفع كل من مؤشر VIX ومؤشر S&P 500 معاً خلال فترة زمنية، يمكن أن يشير ذلك إلى تزايد عدم الاستقرار في الاتجاه الذي يهيئ الأسواق لعمليات بيع.
كيفية المضاربة على سعر مؤشر الخوف؟
مثل جميع المؤشرات لا يمكن شراء مؤشر VIX مباشرة. بدلاً من ذلك، يمكن للمستثمرين اتخاذ صفقة شراء أو بيع على مؤشر VIX من خلال العقود الآجلة ومن خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تمتلك تلك العقود الآجلة.
يتم الاستفادة من العقود الآجلة عند المضاربة على سعر مؤشر الخوف. أي أنها تتيح لك الحصول على مزيد من التعرض للسوق مقابل إيداع مالي صغير - يُعرف بالهامش - ويقرضك وسيط التداول باقي القيمة الكاملة للتداول.
عندما تفتح صفقة على مؤشر الخوف VIX، هناك صفقتان أساسيتان يمكنك القيام بهما: صفقة شراء أو صفقة بيع. من المهم أن تتذكر أن متداولي التقلبات ليسوا مهتمين بما إذا كان سعر مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 سيرتفع أم ينخفض، حيث يمكنهم الاستفادة من كليهما - فهم بدلاً من ذلك يبحثون عما إذا كان السوق متقلباً أم لا!
ما الذي يُحرك سعر مؤشر الخوف VIX اليوم؟
يحاول سعر مؤشر الخوف VIX قياس حجم تحركات الأسعار لمؤشر S&P 500 (أي تقلبه). كلما كانت تقلبات الأسعار أكثر دراماتيكية في المؤشر، ارتفع مستوى التقلب والعكس صحيح.
يتم حساب قيمة سعر مؤشر VIX باستخدام خيارات SPX القياسية المتداولة بواسطة Cboe، والتي تنتهي صلاحيتها في ثالث جمعة من كل شهر، وخيارات SPX الأسبوعية، التي تنتهي صلاحيتها في جميع أيام الجمعة الأخرى.
عندما يتوقع المستثمرون المزيد من الاستقرار، ينخفض سعر مؤشر VIX. عندما يشعر المستثمرون بالقلق فهذا يشير إلى تقلب السوق في المستقبل، ويرفع من سعر مؤشر VIX.
توقعات أسعار مؤشر الخوف VIX لعام 2023؟
يُنظر إلى مستوى مؤشر التقلب البالغ 20 وما فوق على أنه مرتفع بشكل غير طبيعي، بينما يشير مستوى 12 أو أقل إلى أن السوق في فترة تقلب منخفض.
وفقاً للأسعار التاريخية لمؤشر VIX، بلغت قيمة سعر مؤشر VIX أعلى مستوى لها في 10 سنوات عند 53.57 في 16 مارس 2020، عندما غرق الاقتصاد العالمي من هجمة جائحة كوفيد - 19 غير المسبوقة.
نتيجة للصراع بين روسيا وأوكرانيا وتقلبات السوق ذات الصلة، حجب العديد من المحللين توقعاتهم حول مؤشر VIX.
محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا جارية. إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، يمكن أن يتحسن الشعور بالمخاطرة وتوقعات السوق.
بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة أسعار الفائدة لمواجهة تأثيرات ارتفاع معدلات التضخم يمكن أن تحد أيضاً من تقلبات السوق.
تصفح مخطط الرسم البياني المباشر لسعر مؤشر VIX الخاص بنا للحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها عند تحليل أسعار مؤشر الخوف VIX.
أثناء نشأة مؤشر الخوف في عام 1993، تم حساب مؤشر VIX كمقياس مرجح للتقلب الضمني لثمانية خيارات بيع وشراء لمؤشر ستاندرد آند بورز 100، عندما كان لسوق المشتقات نشاط محدود وكان في مراحل نموه في ذلك الوقت. ومع نضوج أسواق المشتقات المالية، بعد 10 سنوات، في عام 2003، تعاونت CBOE مع Goldman Sachs وقاموا بتحديث المنهجية لحساب مؤشر الخوف VIX بشكل مختلف. ثم تم البدء في استخدام مجموعة أوسع من الخيارات بناءً على تقلب سعر مؤشر S&P 500 الأوسع، وهو توسع يسمح برؤية أكثر دقة لتوقعات المستثمرين بشأن تقلبات السوق المستقبلية. تم اعتماد المنهجية ولا تزال سارية المفعول وتُستخدم أيضاً لحساب المتغيرات الأخرى المختلفة لمؤشر التقلب.
الشيء الأساسي الذي يجب تذكره هو أن مؤشر VIX ومؤشر S&P 500 لهما علاقة عكسية، لذلك عندما يرتفع مؤشر الخوف أو ينخفض! من المحتمل أن يتحرك سعر مؤشر ستاندرد آند بورز بطريقة عكسية.
مع الرسوم البيانية المباشرة الشاملة لمنصة CAPEX WebTrader، يمكنك البقاء على اطلاع لأحدث التغييرات في أسعار مؤشر الخوف VIXX ومعنويات الأسواق عبر هاتفك المحمول ومتصفح حاسبك الشخصي.