Fechas de vencimiento de CFDs
En función de cada instrumento financiero las fechas de vencimiento de los contratos son las fechas en que caducan los activos subyacentes.
Cualquier orden pendiente existente (es decir, Stop Loss, Take Profit, Entry Stop o Entry Limit) colocada en un instrumento financiero se ajustará para reflejar simétricamente (punto por punto) las diferencias de precio entre el contrato que expira y el nuevo contrato en la fecha del rollover, a las 21:00 GMT.
Los clientes que tengan posiciones abiertas a las 21:00 GMT en la fecha del rollover se ajustarán por la diferencia de precio entre el contrato que expira y el nuevo contrato mediante un cargo o crédito swap que se procesará en sus saldos a las 21:00 GMT.
Si el nuevo contrato se opera a un precio más alto que el contrato que expira, la posición larga (compra) se cargará con un ajuste negativo de rollover y la posición corta (venta) se cargará con un ajuste positivo por rollover.
Si el nuevo contrato se opera a un precio inferior al del contrato que vence, la posición larga (compra) tendrá un ajuste positivo de rollover y la posición corta (venta) tendrá un ajuste negativo de rollover.
Puedes evitar el rollover en CFDs cerrando la posición que tengas abierta antes de la fecha del rollover.
instrument
rollover_date
GER10YBond
1 March
Japan225
1 March
Italy40
8 March
USA30
8 March
USA500
8 March
TECH100
8 March
USA2000
8 March
Swiss20
8 March
UK100
8 March
Europe50
8 March
Germany30
8 March
France40
8 March
Amsterdam25
8 March
Spain35
8 March
VIXX
15 March
Australia200
15 March
Oil
15 March