Rollover semanal de caducidad CFD

Los CFDs sobre materias primas, índices y bonos se basan en contratos de futuros subyacentes que tienen una fecha de vencimiento. Estos CFDs pasan del contrato futuro que va a vencer a uno nuevo a través del Rollover.

Friday, 19th of July - CFD Automatic Rollover


Oil will be rolled over from the August 2019 contract to the September 2019 contract on the 19th of July, 2019.

India50 will be rolled over from the July 2019 contract to the August 2019 contract on the 19th of July, 2019.




Cómo funcionan las fechas de caducidad

Cualquier pedido pendiente existente (es decir, Stop Loss, Take Profit, Entry Stop o Entry Limit) colocado en un instrumento se ajustará de forma simétrica (punto por punto) para reflejar las diferencias de precio entre el contrato vencido y el nuevo contrato fecha de renovación, a las 21:00 GMT.

"Los clientes que tengan puestos abiertos a las 21:00 GMT en la fecha de renovación se ajustarán por la diferencia de precio entre el contrato vencido y el nuevo mediante un cargo de swap o crédito que se procesará a las 21:00 GMT en su saldo.

"Si el nuevo contrato se negocia a un precio más alto que el contrato vencido, a una posición larga (compra) se le aplicará un ajuste por refinanciamiento negativo y a una posición corta (venta) se le aplicará un ajuste positivo por renovación.

Supongamos que el contrato expira el petróleo se cotiza a $ 70 y los nuevos oficios de contrato de $ 75.
Si usted tiene una posición de compra de 10 contratos petrolíferos, se registrará, en el momento de vuelco, un beneficio artificial de $ 5 (75-70) por cada contrato abierto, a medida que aumenta el precio del petróleo de $ 70 a $ 75, a favor de las operaciones largas.
Por lo tanto, se procesará un ajuste de reinversión negativo en su cuenta: Ajuste de transferencia = 10 contratos x diferencia de contratos (75 - 70) x (-1) + 10 contratos x Extensión de petróleo x (-1) = - $ 50 - $ 0.3 = - $ 50.3 Si tiene una posición de VENTA de 10 contratos en Petróleo, se registrará, en el momento de la renovación, una pérdida artificial de 5 $ por cada contrato abierto, ya que el precio del Petróleo cae de $ 70 a $ 75 en desventaja a los intercambios cortos. Por lo tanto, se procesará un ajuste positivo de reinversión en su cuenta: Ajuste de renovación = 10 contratos x diferencia de contrato (75 - 70) + 10 contratos x Extensión de petróleo x (-1) = $ 50 - $ 0.3 = + $ 49.70.

"Si el nuevo contrato se negocia a un precio inferior al vencimiento del contrato, a una posición larga (compra) se le aplicará un ajuste por refinanciación positiva y a una posición corta (venta) se le aplicará un ajuste negativo por renovación.
"Supongamos que el contrato expira el petróleo se cotiza a $ 71 y los nuevos oficios de contrato en $ de 68. Si tiene una posición de VENTA de 10 contratos en Petróleo, se registrará, en el momento de la renovación, una ganancia artificial de $ 3 (71-68) por cada contrato abierto, ya que el precio del Petróleo cae de $ 71 a $ 68, a favor de operaciones cortas. Por lo tanto, se procesará un ajuste de reinversión negativo en su cuenta: Ajuste de transferencia = 10 contratos x diferencia de contratos (71 - 68) x (-1) + 10 contratos x Extensión de petróleo x (-1) = - $ 30 - $ 0,30 = - $ 30,30 Si tiene una posición COMPRAR de 10 contratos de petróleo, se registrará, en el momento de la renovación, una pérdida artificial de $ 2 por cada contrato abierto, ya que el precio del petróleo caerá de $ 71 a $ 68 en desventaja a los intercambios largos. Por lo tanto, se procesará un ajuste positivo de reinversión en su cuenta: Ajuste de renovación = 10 contratos x diferencia de contratos (71 - 68) + 10 contratos x Distribución de petróleo x (-1) = $ 30 - $ 0,30 = + $ 29,70 "

Puede evitar la reinversión de CFD al cerrar su posición abierta antes de la fecha de reinversión.