Fechas de vencimiento de CFDs
En función de cada instrumento financiero las fechas de vencimiento de los contratos son las fechas en que caducan los activos subyacentes.
Cualquier orden pendiente existente (es decir, Stop Loss, Take Profit, Entry Stop o Entry Limit) colocada en un instrumento financiero se ajustará para reflejar simétricamente (punto por punto) las diferencias de precio entre el contrato que expira y el nuevo contrato en la fecha del rollover, a las 21:00 GMT.
Los clientes que tengan posiciones abiertas a las 21:00 GMT en la fecha del rollover se ajustarán por la diferencia de precio entre el contrato que expira y el nuevo contrato mediante un cargo o crédito swap que se procesará en sus saldos a las 21:00 GMT.
Si el nuevo contrato se opera a un precio más alto que el contrato que expira, la posición larga (compra) se cargará con un ajuste negativo de rollover y la posición corta (venta) se cargará con un ajuste positivo por rollover.
Si el nuevo contrato se opera a un precio inferior al del contrato que vence, la posición larga (compra) tendrá un ajuste positivo de rollover y la posición corta (venta) tendrá un ajuste negativo de rollover.
Puedes evitar el rollover en CFDs cerrando la posición que tengas abierta antes de la fecha del rollover.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 80.39% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.