Lezione 2: Media mobile

Cos'è la media mobile? 

Una media mobile è un semplice modo per livellare le fluttuazioni di prezzo per aiutarti a distinguere tra il tipico "rumore" del mercato e le reali inversioni di tendenza.  

Le linee della media mobile di un dato periodo non tracciano il prezzo in un dato momento. Al contrario, ogni punto su queste linee è il prezzo medio di chiusura per un certo numero di periodi precedenti completati. 

Per esempio, in qualsiasi momento, una media mobile a 200 periodi traccia il prezzo medio degli ultimi 200 periodi. Su un grafico giornaliero, la media mobile a 200 periodi è composta da una serie di prezzi medi di chiusura degli ultimi 200 giorni.  

Quando viene aggiunto un nuovo prezzo di chiusura, quello più obsoleto viene eliminato dal calcolo, da qui il termine media mobile. In altre parole, ciò che rende queste medie mobili è che per ogni nuova candela, il calcolo sostituisce il prezzo di chiusura più vecchio con quello più recente.  

Tipi e formule delle medie mobili 

È importante anche notare che ci sono due tipi principali di media mobile (MA); la media mobile esponenziale (EMA) e la media mobile semplice (SMA). 

Simple Moving Average (SMA) - Formula media mobile semplice

La media mobile semplice (SMA) calcola una media degli ultimi n prezzi, dove n rappresenta il numero di periodi per i quali si desidera la media: 

SMA = (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n 

 Per esempio, una SMA di quattro periodi con prezzi di 1,2640, 1,2641, 1,2642 e 1,2641 dà una media mobile di 1,2641 seguendo il calcolo [(1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641]. 

Anche se sapere come calcolare una media semplice è una buona abilità da avere, le piattaforme di trading come CAPEX WebTrader la calcolano per te. Basta selezionare l'indicatore SMA dalla lista degli indicatori di trading, applicarlo al grafico e regolare il periodo della media mobile. 

Di solito si regolano gli indicatori nelle impostazioni della media mobile. 

Exponential Moving Average (EMA) - Formula media mobile esponenziale

La media mobile esponenziale (EMA) è una media ponderata degli ultimi n prezzi, dove la ponderazione diminuisce esponenzialmente con ogni prezzo/periodo precedente. In altre parole, la formula dà più peso ai prezzi recenti che a quelli passati. 

EMA = [Close - previous EMA] * (2 / n+1) + previous EMA 

Per esempio, una EMA a quattro periodi con prezzi di 1,5554, 1,5555, 1,5558 e 1,5560, con l'ultimo valore che è il più recente, dà un valore EMA attuale di 1,5558 usando il calcolo [(1,5560 - 1,5558) x (2/5) + 1,5558 = 1,55588]. 

Come per la SMA, le piattaforme dei grafici eseguono tutti i calcoli delle EMA per te. Seleziona l'EMA dalla lista degli indicatori su una piattaforma e applicala al tuo grafico. Vai nelle impostazioni della media mobile e regola quanti periodi deve calcolare l'indicatore, per esempio, 15, 50 o 100 periodi. 

Vantaggi della media mobile

L'indicatore della media mobile ha due vantaggi rispetto agli altri tipi di linee di tendenza. 

1. Chiarisce la direzione della tendenza: Essendo una serie di prezzi medi in un dato periodo piuttosto che prezzi in tempo reale, le medie mobili filtrano i movimenti di prezzo casuali e presentano un'immagine più liscia e chiara del trend per il periodo che coprono rispetto alla serie di candele. Poiché le medie mobili sono linee di tendenza dinamiche e mutevoli, possono fornire uno sguardo utile alle fluttuazioni di prezzo più sottili all'interno della tendenza generale rispetto alle linee di tendenza dritte o ai canali disegnati a mano.
2. Sono spesso linee di supporto e resistenza più affidabili perché le medie mobili di tutti hanno lo stesso aspetto: sono costruite con una formula matematica oggettiva, quindi, a differenza delle linee di tendenza e dei canali, un determinato tipo e durata della media mobile per un determinato periodo di tempo ha lo stesso aspetto sul grafico di tutti e presenta lo stesso quadro di tendenza e supporto/resistenza per tutti coloro che lo osservano. Questo è un attributo prezioso. Osservando le medie mobili più seguite e alcuni dei migliori indicatori di trading, si ha una migliore comprensione delle medie mobili e di ciò che il resto della gente crede siano le linee di supporto/resistenza. Questo ti permette di anticipare e sfruttare le loro mosse. 

Esempi di media mobile

Le medie mobili a 5, 10, 20, 50, 100 e 200 periodi sono ampiamente seguite nella maggior parte dei mercati e dei time frame. Sono il campionamento standard delle medie mobili di breve e lunga durata e forniscono un certo grado di profezia che si autoavvera. Indicano supporto/resistenza perché i trader credono che siano punti di supporto/resistenza.  

I periodi più lunghi delle medie mobili sono indicatori di supporto/resistenza particolarmente popolari. Per esempio, anche la stampa finanziaria mainstream rivolta ai profani di solito menziona se un importante indice azionario incrocia la sua media mobile a 50 o 200 giorni. I media finanziari noteranno rapidamente se una coppia importante colpisce o attraversa una delle medie mobili di più lunga durata come la sua media mobile a 50, 100 o 200 giorni. Allo stesso modo, dato che le medie mobili in archi temporali più lunghi sono più vecchie, le medie mobili a 20, 50 o 200 giorni, settimanali e mensili ricevono più attenzione perché forniscono un supporto/resistenza molto più significativo di quelle in archi temporali più brevi. 

In ogni caso, puoi armeggiare con leggere variazioni su di esse. Per esempio, alcuni preferiscono accorciare il loro periodo di campionamento per avere un vantaggio sulla folla (con il rischio di ottenere un falso segnale prematuro). Periodi di campionamento leggermente più lunghi o più corti hanno i loro vantaggi e svantaggi. Quello che segue è un riassunto. 

Usare la media mobile nel trading

Per capire e utilizzare le medie mobili nel trading online, è necessario comprendere i punti di forza e di debolezza dei periodi di media mobile più lunghi e più corti, e quelli più vecchi che vedrai sui grafici giornalieri e mensili rispetto alle medie mobili più brevi nei time frame più corti.  
 
Ecco cosa devi sapere per decidere quale impostazione della media mobile usare. 

Durate più brevi (5, 10, 20 periodi): Più reattiva ai cambiamenti di prezzo, supporto/resistenza più debole e meno significativo 

I vantaggi: 

• Più reattiva ai cambiamenti di prezzo e più rapida nell'indicare un cambiamento di tendenza. 
• Mostra meglio le tendenze a breve termine. 
• Può fornire un avvertimento dei cambiamenti di tendenza quando si incrociano le medie mobili di più lunga durata. 

Gli svantaggi: 

• Supporto/resistenza più deboli e meno significativi, quindi non forniscono segnali affidabili di continuazione o inversione di tendenza come le medie mobili di più lunga durata quando vengono incrociate o quando resistono. 
• Le medie mobili di breve durata non mostrano la tendenza generale così bene come le medie mobili di più lunga durata quando i prezzi rimbalzano, questo perché le medie mobili di più breve durata seguono ogni movimento di prezzo molto da vicino. 

Durata più lunga (50, 100, 200 periodi): Meno reattiva alle variazioni di prezzo, supporto/resistenza più forte e significativo 

I vantaggi: 

• Supporti/resistenze più forti e significativi forniscono segnali più affidabili di continuazione o inversione di tendenza quando vengono incrociati o quando resistono. 
• Sono migliori delle MA di più breve durata nel mostrare la tendenza generale quando i prezzi sono volatili perché è necessaria una tendenza più sostenuta per muovere queste MA. 

Gli svantaggi: 

• Più lunga è la durata, più si allontanano dall'attuale azione dei prezzi. 

Gli stessi vantaggi e svantaggi si applicano quando si confrontano le medie mobili più recenti con quelle più vecchie. 

Le stesse durate sui grafici con time frame più lungo sono più vecchie di quelle sui grafici con time frame più corto. Così una media mobile a 200 giorni è un supporto/resistenza molto più significativo di una media mobile a 200 ore, ma è meno reattiva ai cambiamenti di prezzo e di tendenza. 

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Esempi di andamento delle medie mobili 

Vediamo alcuni esempi di come si comportano le medie mobili semplici a lungo e a breve termine. Nelle figure sottostanti, più corte sono le medie mobili, più da vicino seguono il prezzo. Più lunghe sono le medie mobili, più sono morbide e meno spesso tendono ad essere infrante.

Questo è un grafico settimanale EURUSD, il che significa che ogni candela mostra il movimento dei prezzi di una settimana per la coppia di valute Euro-USD.  

Si noti come: 

• La media mobile a breve termine mostra i cambiamenti di prezzo più velocemente della media mobile a lungo termine: La media mobile a 10 periodi di durata più breve (arancione) segue il prezzo più da vicino delle altre, mentre le medie mobili a 50 (verde) e 200 periodi (nero) di durata più lunga sono progressivamente più smussate, con la media mobile a 200 periodi quasi piatta, che riflette quanto minimo sia stato il prezzo netto nel periodo mostrato nonostante la volatilità. Questo è un punto potenzialmente cruciale che potrebbe esserti sfuggito guardando solo le candele.  
• Le medie mobili a lungo termine forniscono un supporto/resistenza migliore: La media mobile a 10 settimane di breve durata viene attraversata diverse volte, molto più spesso di quella a 50 settimane (due volte) o a 200 settimane.  
• Le medie mobili di breve durata sono un supporto/resistenza meno affidabile di quelle più lunghe. 

Strategie di trading con media mobile

Anche se dovresti guardare alle medie mobili più popolari, i trader possono sperimentare e lo fanno con variazioni meno o più radicali di queste. Alcuni useranno medie mobili di durata leggermente inferiore quando cercano linee di tendenza più reattive per cogliere i cambiamenti di tendenza prima del resto della folla, ma al rischio di cogliere più falsi segnali. Altri opteranno per durate leggermente più lunghe per filtrare tutte le tendenze tranne quelle più comprovate. Questo può ridurre il numero di operazioni perdenti al costo di perdere alcune mosse o di accettare profitti ridotti su operazioni vincenti a causa di entrate e uscite più tardive. Il miglior periodo di media mobile per te dipenderà dalla tua tolleranza al rischio, dal tuo livello di abilità, dalla capacità di monitorare le operazioni in tempo reale, e quindi dal time frame e dallo stile di trading che hai scelto.  

Ci sono due tipi comuni di strategie di media mobile - i crossover usati nel metodo della media mobile per segnalare le inversioni di tendenza. 

1. Il prezzo stesso si incrocia sopra o sotto una media mobile.
2. Le medie mobili di breve durata si incrociano sopra o sotto le medie più lunghe e lente. 

Ogni tipo segnala il cambiamento del momentum che potrebbe essere l'inizio di una nuova tendenza.

Il prezzo attraversa una media mobile verso l'alto o verso il basso

La prima strategia di media mobile e il tipo di crossover della media mobile è quando il prezzo si muove attraverso una media mobile importante. Vediamo, per esempio, la figura qui sotto. Quando il prezzo si muove al di sotto della sua media mobile semplice a 50 periodi o SMA, è un segno che il trend potrebbe muoversi verso il basso. Quando il prezzo si muove al di sopra della sua SMA a 50 periodi, è un segno che la tendenza potrebbe invertirsi verso l'alto. 

 Due punti da ricordare con questa strategia della media mobile: 

1. Adatta la tua propensione al rischio alle condizioni del mercato. Se la tua analisi tecnica ti rende fiducioso nella tendenza, dovresti essere più incline ad aprire posizioni parziali basate su qualsiasi incrocio di media mobile che tende a segnalare l'inizio di una tendenza.  
2. Quale media mobile dovrebbe incrociare il prezzo per darti un segnale di un nuovo trend? Anche se nell'esempio abbiamo usato la SMA a 50 periodi, questo dipenderà da quale o quali medie mobili troverai i migliori risultati: cioè quelle medie mobili che forniscono segnali abbastanza presto da catturare la maggior parte del movimento, ma non così presto da ricevere più falsi segnali di quanti tu sia disposto ad accettare. 

Le medie mobili si incrociano 

L'altro tipo di indicatore di inversione di tendenza utilizzando gli incroci delle medie mobili si ha quando: 

• Una media mobile di più breve durata si incrocia con una media mobile più lenta e di più lunga durata, segnalando uno slancio rialzista. 
• Una media mobile di più breve durata si incrocia sotto una media mobile più lenta e di più lunga durata, segnalando uno slancio ribassista.  

Il death cross e il golden cross forniscono una di queste strategie, con le medie mobili a 50 e 200 giorni in gioco. La forma ribassista arriva quando la SMA a 50 giorni incrocia verso il basso la SMA a 200 giorni, fornendo un segnale di vendita. Al contrario, un segnale rialzista arriva quando la SMA a 50 giorni incrocia verso l'alto la SMA a 200 giorni.  

Cosa bisogna sapere prima di usare la media mobile 

Il trading non ha niente a che fare con il discernimento di ciò che logicamente dovrebbe accadere. Invece, si tratta di anticipare ciò che la folla farà e di farlo per primi nel lasso di tempo scelto prima che il prezzo di entrata sia aumentato o il prezzo di vendita sia diminuito.  

Non pensare: cosa dovrebbe accadere per logica? 

Pensa: cosa farà la massa? 
 
Questo tipo di pensiero è importante per gli swing trades destinati ad essere conclusi entro pochi giorni al massimo, o con lo scalping e il day trading. 

Inoltre, è importante ricordare che è necessario confermare un segnale in qualche modo. Se stai ricevendo un segnale di 'buy' da un indicatore e un segnale di 'sell' dalla price action, devi usare indicatori diversi, o time frame diversi fino a quando i tuoi segnali sono confermati. 

Un'altra cosa da tenere a mente è che non devi mai perdere di vista la tua strategia di trading. Le tue regole di trading dovrebbero sempre essere implementate quando usi gli indicatori. 

Per fare pratica con gli indicatori di trading, prova il conto demo di CAPEX. 

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