Cotygodniowy okres wygaśnięcia kontraktów CFD

Kontrakty CFD na towary, indeksy, obligacje są oparte na bazowych kontraktach futures, które mają datę wygaśnięcia. Kontrakty CFD są przełączane z wygasającego kontraktu futures na nowy za pomocą rolowania.

23rd August – CFD Automatic Rollover

HongKong45, MSCITaiwan, India50 and China50 will be rolled over from the August 2019 contract to the September 2019 contract on the 23rd of August, 2019

NaturalGas and Heating Oil will be rolled over from the September 2019 contract to the October 2019 contract on the 23rd of August, 2019

Brent Oil will be rolled over from the October 2019 contract to the November 2019 contract on the 23rd of August, 2019

RICE will be rolled over from the September 2019 contract to the November 2019 contract on the 23rd August, 2019

COPPER, WHEAT, TNOTE10, TBOND30, GILT10Y and Palladium will be rolled over from the September 2019 contract to the December 2019 contract on the 23rd August, 2019




Jak działają terminy wygaśnięcia rolowania

Wszelkie otwarte zlecenia oczekujące (np. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop lub Entry Limit) na instrumencie zostaną dostosowane tak, by symetrycznie (punkt-do-punktu) odzwierciedlać różnice cen między pozycją wygasającą a nową pozycją w dniu rolowania o 21:00 czasu GMT.

Klienci posiadający pozycje otwarte o godzinie 21:00 GMT w dniu rolowania otrzymają korektę o różnicę w cenie między wygasającą pozycją a nową pozycją poprzez przyznanie lub potrącenie swapa, który zostanie przetworzony o 21:00 czasu GMT.

Jeśli nowa pozycja ma wyższą cenę niż pozycja wygasająca, pozycja długa (kupna) zostanie obciążona ujemną korektą z tytułu rolowania, a pozycja krótka (sprzedaż) zostanie obciążona dodatnią korektą z tytułu rolowania.

Załóżmy, że wygasająca pozycja na ropę wynosi 70 USD, a nowa pozycja 75 USD.
Jeśli masz pozycję KUPNA na 10 kontraktów na ropę, w trakcie rolowania zarejestrujesz sztuczny zysk w wysokości 5 $ (75-70) za każdy otwarty kontrakt, jako że cena ropy wzrośnie z 70 do 75 USD na korzyść długich pozycji.
Jeśli nowa pozycja jest po cenie niższej niż wygasająca, to pozycja długa (kupna) zostanie obciążona dodatnią korektą z tytułu rolowania, a pozycja krótka (sprzedaży) zostanie obciążona ujemną korektą z tytułu rolowania.

Załóżmy, że wygasająca pozycja na ropę kosztuje 71 USD, a nowa pozycja kosztuje 68 USD.
Jeśli posiadasz pozycję SPRZEDAŻY na 10 kontraktów na ropę, w momencie rolowania zarejestrujesz sztuczny zysk w wysokości 3 USD (71-68) za każdy otwarty kontrakt, ponieważ cena ropy spadnie z 71 USD do 68 USD, na korzyść krótkich transakcji. Dlatego na Twoim koncie zostanie przetworzona negatywna korekta rolowania: Korekta transakcji = 10 kontraktów x różnica kontraktów (71-68) x (-1) + 10 kontraktów x Spread ropy x (-1) = - 30 USD - 0,30 USD - 30,30 USD. Jeśli masz pozycję KUPNA na 10 kontraktów na ropę, w momencie rolowania zarejestrujesz sztuczną stratę w wysokości 2 USD za każdy otwarty kontrakt, ponieważ cena ropy spadnie z 71 USD do 68 USD, co jest niekorzystne dla długich transakcji. Dlatego na Twoim koncie zostanie przetworzona dodatnia korekta rolowania: Korekta transakcji = 10 kontraktów x różnica kontraktów (71-68) + 10 kontraktów x Spread ropy x (-1) = 30 USD - 0,30 USD = + 29,70 USD

Możesz uniknąć rolowania CFD, zamykając otwartą pozycję przed terminem rolowania.