Cotygodniowy okres wygaśnięcia kontraktów CFD

Kontrakty CFD na towary, indeksy, obligacje są oparte na bazowych kontraktach futures, które mają datę wygaśnięcia. Kontrakty CFD są przełączane z wygasającego kontraktu futures na nowy za pomocą rolowania.

May 14 – CFD Automatic Rollover



Spain35, France40, Amsterdam25 and VIXX will be rolled over from the May 2021 contract to the June 2021 contract on May 14, 2021


Palladium, US10YNote and US30Bond will be rolled over from the June 2021 contract to the September 2021 contract on May 14, 2021


Oil will be rolled over from the June 2021 contract to the July 2021 contract on May 14, 2021


May 14 – CFD Automatic Rollover



Spain35, France40, Amsterdam25 and VIXX will be rolled over from the May 2021 contract to the June 2021 contract on May 14, 2021


Palladium, US10YNote and US30Bond will be rolled over from the June 2021 contract to the September 2021 contract on May 14, 2021


Oil will be rolled over from the June 2021 contract to the July 2021 contract on May 14, 2021



Jak działają terminy wygaśnięcia rolowania

Wszelkie otwarte zlecenia oczekujące (np. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop lub Entry Limit) na instrumencie zostaną dostosowane tak, by symetrycznie (punkt-do-punktu) odzwierciedlać różnice cen między pozycją wygasającą a nową pozycją w dniu rolowania o 21:00 czasu GMT.

Klienci posiadający pozycje otwarte o godzinie 21:00 GMT w dniu rolowania otrzymają korektę o różnicę w cenie między wygasającą pozycją a nową pozycją poprzez przyznanie lub potrącenie swapa, który zostanie przetworzony o 21:00 czasu GMT.
Przy nowych kontraktach terminowych automatyczne rolowanie będzie się wiązało z opłatą równą spreadowi kontraktu CFD. Efektywnie dopasowuje to koszt, który zostałby przez Ciebie poniesiony w przypadku zamknięcia pozycji CFD w dniu wygaśnięcia oraz otwarcia nowej pozycji CFD w oparciu o nowy kontrakt terminowy. Opłata za spread stanowić będzie część już wykonywanego dopasowania, by odzwierciedlić różnicę ceny między nowym i wygasającym kontraktem terminowym.


Jeśli nowa pozycja ma wyższą cenę niż pozycja wygasająca, pozycja długa (kupna) zostanie obciążona ujemną korektą z tytułu rolowania, a pozycja krótka (sprzedaż) zostanie obciążona dodatnią korektą z tytułu rolowania.

Załóżmy, że wygasająca pozycja na ropę wynosi 70 USD, a nowa pozycja 75 USD.
Jeśli masz pozycję KUPNA na 10 kontraktów na ropę, w trakcie rolowania zarejestrujesz sztuczny zysk w wysokości 5 $ (75-70) za każdy otwarty kontrakt, jako że cena ropy wzrośnie z 70 do 75 USD na korzyść długich pozycji.
Jeśli nowa pozycja jest po cenie niższej niż wygasająca, to pozycja długa (kupna) zostanie obciążona dodatnią korektą z tytułu rolowania, a pozycja krótka (sprzedaży) zostanie obciążona ujemną korektą z tytułu rolowania.

Załóżmy, że wygasająca pozycja na ropę kosztuje 71 USD, a nowa pozycja kosztuje 68 USD.
Jeśli posiadasz pozycję SPRZEDAŻY na 10 kontraktów na ropę, w momencie rolowania zarejestrujesz sztuczny zysk w wysokości 3 USD (71-68) za każdy otwarty kontrakt, ponieważ cena ropy spadnie z 71 USD do 68 USD, na korzyść krótkich transakcji. Dlatego na Twoim koncie zostanie przetworzona negatywna korekta rolowania: Korekta transakcji = 10 kontraktów x różnica kontraktów (71-68) x (-1) + 10 kontraktów x Spread ropy x (-1) = - 30 USD - 0,30 USD - 30,30 USD. Jeśli masz pozycję KUPNA na 10 kontraktów na ropę, w momencie rolowania zarejestrujesz sztuczną stratę w wysokości 2 USD za każdy otwarty kontrakt, ponieważ cena ropy spadnie z 71 USD do 68 USD, co jest niekorzystne dla długich transakcji. Dlatego na Twoim koncie zostanie przetworzona dodatnia korekta rolowania: Korekta transakcji = 10 kontraktów x różnica kontraktów (71-68) + 10 kontraktów x Spread ropy x (-1) = 30 USD - 0,30 USD = + 29,70 USD

Możesz uniknąć rolowania CFD, zamykając otwartą pozycję przed terminem rolowania.