Poți utiliza indicatorul ATR pentru a identifica nivelul la care să plasezi un ordin stop sau limită, precum și atunci când vrei să deschizi sau să închizi o tranzacție. Iată cum poți să folosești indicatorul ATR în tranzacționare și cele mai populare strategii de tranzacționare cu ATR.
Pentru a nu te baza doar pe propriile considerente, există disponibile câteva măsuri statistice în ceea ce privește volatilitatea prețurilor. Unul dintre cele mai populare este indicatorul ATR (Average True Range) care măsoară mișcarea medie pentru o anumită pereche valutară (sau acțiune, materie primă etc.) pentru o anumită perioadă de timp.
Cum să folosești acest ghid
Pentru a profita cât mai mult de acest ghid, se recomandă să pui în aplicare strategiile de tranzacționare cu indicatorul ATR. Cea mai bună modalitate de a testa aceste strategii, fără riscuri, este cu un cont demo, care îți oferă acces la platforma noastră de tranzacționare și 50.000 USD fonduri virtuale cu care poți testa
Odată ce ai găsit o strategie care oferă în mod constant rezultate pozitive, ai putea considera că este timpul să treci la o strategie complet finanțată pe un cont live, unde să poți valorifica noile cunoștințe dobândite.
Ce este ATR?
Indicatorul ATR arată cât de mult s-a mișcat prețul unui activ într-o perioadă de timp. Cu alte cuvinte, arată cât de volatil a fost prețul activului. Ajută traderii să prezică cât de departe se poate deplasa prețul unei perechi valutare, acțiuni, materii prime, sau al unei criptomonede în viitor și este, de asemenea, util atunci când aceștia iau deciazia cât de departe să plaseze un stop loss sau o țintă de profit.
ATR este reprezentat pe un grafic de tranzacționare ca o singură linie de medie mobilă, care este calculată de range-urile adevărate. Asta este, de obicei, pe un grafic cu lumânări, unde volatilitatea și gap-urile de preț sunt ușor de observat. Aceste tipuri de grafice sunt utile deoarece traderii le pot folosi pentru a identifica punctele de intrare și de ieșire pentru pozițiile lor.
Scopul inițial al creării indicatorului ATR a fost pentru a fi utilizat pe piața mărfurilor, dar de atunci s-a extins la o gamă largă de piețe, care include piața valutară, tranzacționarea acțiunilor și chiar tranzacționarea criptomonedelor. Indicatorul poate fi folosit și pentru strategii de tranzacționare pe termen lung și scurt, cum ar fi positioning trading, swing trading, day trading și scalping.
Indicatorul ATR a fost descris pentru prima dată în 1978 de celebrul analist tehnic J. Welles Wilder Jr., dezvoltatorul mai multor indicatori tehnici, inclusiv Relative Strength Index (RSI) , Average Directional Index (ADX) și Parabolic SAR.
Cum funcționează ATR?
ATR generează media unui range, care este măsura clasică a intervalului de mișcare a prețului unui activ. Intervalul mediu real, în schimb, este o medie mobilă netezită a valorilor intervalului real, care urmărește să facă evaluarea volatilității unui activ mai ușoară și mai accesibilă pentru traderi.
Indicatorul ATR este un tip de medie mobilă a mișcării prețului activului, de obicei pe o perioadă de 14 zile, dar poate varia în funcție de strategia de tranzacționare.
Când linia are o evoluție ascendentă, înseamnă că volatilitatea activului crește. În contrast, atunci când linia reflectă o evoluție descendentă, înseamnă că volatilitatea este în scădere. ATR-ul nu arată în ce direcție se mișcă prețul activului.
Graficul US Tech100 de mai jos reflectă cum ATR-ul poate avea o volatilitate ridicată sau scăzută:
Utilizarea valorii ATR este optimă pentru plasarea unui stop loss, deoarece îți permite să plasezi ordinul la o distanță suficientă pentru aevita orice ”zgomot de piață”, utilizând în, același timp, cel mai strâns stop loss posibil.
Te rugăm să reții că indicatorul ATR nu indică sau sugerează trendurile din piață, ci doar volatilitatea și diferențele de preț. Ca întotdeauna, indicatorii tehnici tind să funcționeze mai bine atunci cand sunt corelați între ei; în acest caz, un indicator care ar putea fi utilizat alături de ATR pentru a măsura puterea trendului este average directional index (ADX). Alți indicatori care pot ajuta la evaluarea nivelurilor de volatilitate includ Benzile Bollinger și canalele Keltner.
Acest lucru te va asigura că toate aspectele legate de acțiunea prețului, trendul și volatilitatea pieței sunt acoperite pentru o strategie de tranzacționare cuprinzătoare.
Indicatorul ATR este disponibil pe platforma noastră de tranzacționare online, WebTrader. Platforma noastră premiată le permite traderilor să-și personalizeze indicatorii și instrumentele tehnice, să adauge instrumente de trasare pe graficele de preț și să identifice formațiuni grafice pentru a-și îmbunătăți strategia de tranzacționare.
Cum se calculează ATR (formula de calcul)
Valoarea indicatorului ATR se schimbă și este calculată pe măsură ce trece fiecare perioadă de timp. Pe un grafic de un minut, valoarea ATR se se calculează la fiecare minut. Pe un grafic zilnic, valoarea ATR se calculează în fiecare zi. Toate aceste valori sunt reprezentate grafic pentru a forma o linie continuă, astfel încât traderii pot vedea cum s-a schimbat volatilitatea în timp.
Deoarece ATR se bazează pe cât de mult se mișcă fiecare activ, valoarea unui activ nu este comparată cu alte active în mod izolat. Pentru a înțelege mai bine acest indicator tehnic, iată cum se calculează.
Găsirea lui A, sau a mediei, necesită mai întâi identificarea intervalului real (TR).
TR este cel mai mare dintre următoarele:
- Maximul curent minus închiderea anterioară
- Minimul curent minus închiderea anterioară
- Maximul curent minus minimul curent
Nu contează dacă numărul este pozitiv sau negativ. În calcul se ia în considerare cea mai mare valoare absolută.
Valorile sunt înregistrate în fiecare zi, apoi se face o medie. Dacă ATR este mediat pe 14 perioade de timp, atunci formula ATR este următoarea:
ATR = [(ATR anterior x 13) + TR actual] / 14
Cum tranzacționezi cu ATR
Când vezi semnalele de volatilitate ATR și vrei să plasezi o tranzacție, poți face acest lucru prin intermediul instrumentelor derivate, cum ar fi CFD-urile. Derivatele îți permit să tranzacționezi atât prețurile în creștere, cât și pe cele în scădere. Deci, în funcție de ceea ce crezi că se va întâmpla cu prețul activului, poți deschide o poziție long sau o poziție short folosind indicatorul ATR ca instrument pentru stabilirea nivelurilor de ieșire.
Urmează acești pași pentru a tranzacționa cu ATR:
- Tranzacționarea cu orice tip de indicator de impuls necesită răbdare și capacitatea de a aștepta confirmarea. Apariția unuia dintre aceste semnale îi avertizează pe traderi cu privire la o posibilă inversare a prețului, dar semnalele împotriva trendului sunt considerate, de regulă, mai bune pentru ieșiri din tranzacții decât pentru intrări;
- Pentru a începe să tranzacționezi cu indicatorul ATR, trebuie să deschizi un cont. Alege între un cont live pentru a tranzacționa CFD-uri imediat, sau testează mai întâi pe contul nostru demo cu fonduri virtuale;
- Alege activul preferat. Semnalele ATR pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special cele care sunt mai volatile, cum ar fi piața valutară, cea a criptomonedelor sau piețele de acțiuni.
- Familiarizează-te cu funcțiile platformei noastre de tranzactionare online. Oferim mai mulți indicatori tehnici, care nu se limitează ATR, precum și multe instrumente de plasare a ordinelor și tranzacționare rapidă, care, la rândul lor, te pot ajuta să gestionezi mai bine riscul.
Strategiile de mai jos pentru tranzacționarea cu indicatorul ATR sunt doar orientative și nu nu te poți baza pe acestea pentru a obține profit.
ATR în Forex Trading
Traderii folosesc indicatorul ATR în tranzacționarea pe piața valutară pentru a-și face o idee despre cât de departe se așteaptă să se miște prețul unei perechi valutare în fiecare zi. Aceste informații pot fi folosite pentru a determina cât de departe poate fi plasată o țintă de profit/stop-loss de la intrare.
De exemplu, dacă ATR-ul arată o valoare de 100 pips și trendul pe care îl identifici a depășit 100 de pips, atunci există o probabilitate mai mare ca acel trend să fie aproape de epuizare.
Graficul EurUsd de mai jos arată cum un trader poate folosi indicatorul ATR pentru a vedea cât de departe este probabil să se miște prețul.
- În cazul lumânării evidențiate, ATR-ul este de 109 pips, afișat de linia albastră și valoarea din partea dreaptă a indicatorului.
- O poziție short este inițiată la începutul zilei.
- Ținta de profit este plasată folosind valoarea ATR de 109 pips.
Utilizarea ATR pentru Stop Loss
De asemenea, poți utiliza ATR-ul pentru a plasa ordinul stop loss folosind același principiu. Deoarece ATR-ul oferă o indicație bună despre cât de departe se va mișca prețul, poți seta ordinul stop loss în consecință. Setând stop loss-ul în funcție de intervalul zilnic al mișcării prețului activului, poți evita efectiv „zgomotul” din piață – mișcări temporare de preț în sus și în jos, pe măsură ce prețul evoluează într-o direcție generală.
Dacă prețul atinge nivelul de stop loss, înseamnă că intervalul de preț zilnic crește în direcția opusă tranzacției și ți-ai putea dori să reduci pierderile cât mai curând posibil.
Utilizarea valorii ATR este optimă pentru plasarea unui stop loss, deoarece îți permite să plasezi stop loss-ul la distanță maximă și să eviți orice zgomot în piață, setând, în același timp, cel mai scurt stop loss posibil pentru a face acest lucru.
Concluzii despre ATR
ATR nu este un indicator de direcție precum MACD, Stochastic, sau RSI, ci mai degrabă un indicator unic de volatilitate, care reflectă gradul de interes sau dezinteres pentru o mișcare. Mișcările puternice, în ambele direcții, sunt adesea însoțite de range-uri mari. Acest lucru este valabil mai ales la începutul unei mișcări. Mișcările neinspirate pot fi însoțite de range-uri relativ înguste. Ca atare, ATR poate fi folosit pentru a valida entuziasmul din spatele unei mișcări sau al unui breakout. O inversare bullish cu o creștere a valorii ATR ar arăta o presiune puternică de cumpărare și ar consolida inversarea. Un breakout bearisjh la nivelul unui suport corelat cu o creștere a valorii ATR ar arăta o presiune puternică de vânzare și ar consolida breakout-ul nivelului de suport.
Rezumat
- ATR este o medie mobilă netezită a volatilității într-un interval de timp dat.
- Poate fi utilizat pe piețele valutare, indici, acțiuni și mărfuri;
- O medie mobilă pe 14 zile este baza recomandată pentru ATR, dar pot fi utilizate și alte perioade de timp, mai scurte sau mai lungi;
- ATR este adesea folosit pentru a evalua când și unde să intri sau să ieși dintr-o poziție, precum și la ce nivel de preț să plasezi un trailing stop sau un stop loss fix;
- Deși ATR este util în aceste privințe, ar trebui să-l utilizezi împreună cu alți indicatori pentru a confirma previziunile.
Resurse gratuite
Reține că ar trebui să ai suficientă experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să tranzacționezi în baza indicatorilor tehnici. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia CAPEX ăți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat.
Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.