MACD îi ajută pe traderi să înțeleagă dacă mișcarea bullish sau bearish a prețului se intensifică sau slăbește. Iată cum poți utiliza indicatorul MACD în tranzacționare și cele mai populare strategii de tranzacționare MACD.
MACD este un indicator relativ simplu, ușor de înțeles, facând apel la logica intuitivă și, prin urmare, rezonează bine cu majoritatea traderilor. Poate fi un instrument puternic dacă este utilizat în mod eficient, în special pentru a evalua puterea și impulsul trendurilor și, în consecință, pentru a prezice continuitatea sau potențiala inversare a acestora.
Cum să folosești ghidul despre MACD în tranzacționare
Pentru a profita la maxim de acest ghid, se recomandă să testezi aplicabilitatea acestor strategii de tranzacționare cu indicatorul MACD. Cel mai eficient mod lipsit de riscuri de a testa aceste strategii este prin intermediul unui cont demo, care îți oferă acces la platforma noastră de tranzacționare și 50.000 de dolari fonduri virtuale cu care să testezi.
De îndată ce ai găsit o strategie care oferă rezultate pozitive în mod consecvent, ți-ai putea dori să faci trecerea la un cont live, unde poți să aplici avantajul noilor cunoștințe dobândite..
Ce este MACD?
Moving Average Convergence Divergence (MACD) este un indicator de tip oscilator, care este utilizat pe scară largă de către traderi pentru îmbunătățirea analizei tehnice. MACD este un instrument de urmărire a trendului care utilizează mediile mobile pentru a determina impulsul prețului unei perechi valutare sau al unui alt activ investițional.
Dezvoltat de către Gerald Appel la sfârșitul anilor '70, indicatorul Moving Average Convergence Divergence urmărește evenimentele de preț care au avut loc deja și, astfel, se încadrează în categoria indicatorilor lagging (care oferă semnale bazate pe acțiunia sau datele din trecut ale prețurilor). MACD poate fi util pentru măsurarea impulsului pieței și a posibilelor trenduri ale prețurilor și este utilizat de către mulți traderi pentru a identifica potențiale puncte de intrare și ieșire.
Indicatorul MACD este disponibil pe platforma CAPEX, WebTrader. Platforma noastră premiată le permite traderilor să-și personalizeze indicatorii și instrumentele tehnice, să adauge instrumente de trasare pe grafice și să identifice formațiuni grafice pentru a-și îmbunătăți strategiile de tranzacționare.
Cum să interpretezi indicatorul MACD
Indicatorul MACD este generat scăzând două medii mobile exponențiale (EMA) pentru a crea linia principală (linia MACD), care este apoi folosită pentru a calcula o altă medie mobilă exponențială (EMA) care reprezintă linia de semnal.
În plus, există histograma MACD, care este calculată pe baza diferențelor dintre aceste două linii. Histograma, împreună cu celelalte două linii, oscilează deasupra și sub o linie centrală, care este cunoscută sub numele de linia zero.
Prin urmare, indicatorul MACD este format din trei elemente care se deplasează în jurul liniei zero:
- Linia MACD (albastru): ajută la determinarea impulsului ascendent sau descendent (trendul pieței). Se calculează prin scăderea a două medii mobile exponențiale (EMA);
- Linia de semnal a MACD-ului (roșu): un indicator EMA al liniei MACD (de obicei EMA pe 9 perioade). Analiza combinată a liniei de semnal cu linia MACD poate fi utilă în identificarea potențialelor inversări sau puncte de intrare și ieșire.
- Histograma MACD (bare): o reprezentare grafică a divergenței și convergenței liniilor MACD și de semnal. Cu alte cuvinte, histograma MACD este calculată pe baza diferențelor dintre cele două linii.
Ideea din spatele MACD este simplă:
- gradul/magnitudinea de separare dintre o medie mobilă (MA) pe termen scurt și una pe termen lung denotă puterea unui trend. De asemenea, indică impulsul acestui trend.
- Logica de bază este că o medie mobilă pe termen mai scurt reflectă acțiunea curentă a prețului; în timp ce o medie mobilă pe termen mai lung reflectă acțiunea anterioară a prețului, în plus față de acțiunea curentă a prețului.
- Dacă există o bună separare între aceste două medii mobile, înseamnă că acțiunea curentă a prețului se îndepărtează de acțiunea anterioară a prețului. Acest lucru indică faptul că piața se află pe un trend fie ascendent, fie descendent.
Formula de calcul a indicatorului MACD
Matematica din spatele indicatorului MACD este relativ simplă și puternică atunci când este utilizată eficient.
Formula de calcul a liniei MACD
În general, mediile mobile exponențiale sunt calculate în funcție de prețul de închidere al unui activ iar perioadele utilizate pentru a calcula cele două EMA sunt, de obicei, setate la 12 perioade (mai rapide) și la 26 de perioade (mai lente). Perioada poate fi configurată în diferite timeframe-uri (minute, ore, zile, săptămâni, luni), dar acest articol se va concentra mai mult pe setările aferente timeframe-ului daily. Totuși, setările MACD pot fi personalizate pentru a se potrivi diferitelor strategii de tranzacționare.
Presupunând că avem de-a face cu intervale de timp standard, linia MACD în sine este calculată prin scăderea EMA de 26 de zile din EMA de 12 zile.
- Linia MACD = 12d EMA - 26d EMA
După cum am menționat, linia MACD oscilează deasupra și sub linia zero, iar aceasta este ceea ce semnalează intersectarea liniei zero, indicând traderilor când EMA de 12 și 26 de zile își schimbă poziția relativă.
Formula de calcul a liniei de semnal MACD
În mod implicit, linia de semnal este calculată dintr-o EMA de 9 zile a liniei principale și, ca atare, oferă informații suplimentare asupra mișcărilor sale anterioare.
Linia de semnal = 9d EMA a liniei MACD
Deși nu sunt întotdeauna exacte, atunci când linia MACD și linia de semnal se încrucișează, aceste evenimente sunt, de obicei, considerate semnale de inversare a trendului, mai ales atunci când asta se întâmplă la extremitățile intervalului indicatorului MACD (mult deasupra sau mult sub linia zero).
Formula de calcul a histogramei MACD
Histograma nu este altceva decât o reprezentare vizuală a mișcărilor relative ale liniei MACD și ale liniei de semnal. Se calculează pur și simplu scăzând pe una din celălaltă:
histograma MACD = linie MACD - linie de semnal
Cu toate acestea, în loc să adauge o a treia linie în mișcare, histograma este realizată dintr-un grafic cu bare, făcându-o vizual mai ușor de citit și interpretat. Rețineți că barele histogramei nu au nimic de-a face cu volumul de tranzacționare al activului.
Semnale ale indicatorului MACD
După cum sugerează și numele, MACD se referă la convergența și divergența celor două medii mobile. Convergența are loc atunci când mediile mobile se apropie una de alta. Divergența apare atunci când mediile mobile se îndepărtează una de cealaltă. Media mobilă mai scurtă (12 zile) este mai rapidă și responsabilă pentru majoritatea mișcărilor MACD. Media mobilă mai lungă (26 de zile) este mai lentă și reacționează mai puțin la modificările prețului activului.
Linia MACD oscilează deasupra și sub linia zero, cunoscută și sub denumirea de linie centrală. Aceste încrucișări semnalează că EMA de 12 zile a depășit EMA de 26 de zile. Direcția, desigur, depinde de direcția de încrucișare a mediilor mobile. Un MACD pozitiv indică faptul că EMA de 12 zile este peste EMA de 26 de zile. Valorile pozitive cresc pe măsură ce EMA mai scurtă se abate mai mult de EMA mai lungă. Aceasta înseamnă că impulsul ascendent este în creștere. Valorile MACD negative indică faptul că EMA de 12 zile este sub EMA de 26 de zile. Valorile negative cresc pe măsură ce EMA mai scurtă diverge mai mult sub EMA mai lungă. Aceasta înseamnă că impulsul descendent este în creștere.
Dupa cum arată și graficul USA30 de mai jos, MACD măsoară impulsul sau puterea trendului utilizând linia MACD și linia zero ca puncte de referință:
- Când linia MACD trece deasupra liniei zero semnalează un TREND ASCENDENT;
- Când linia MACD trece sub linia zero semnalează un TREND DESCENDENT.
În plus, MACD semnalează ordine de cumpărare sau vânzare care sunt date atunci când cele două linii MACD se încrucișează, așa cum este subliniat mai jos:
- Când linia MACD traversează deasupra liniei de semnal, traderii folosesc asta ca indicație de CUMPĂRARE;
- Când linia MACD trece sub linia de semnal, traderii folosesc asta ca indicație de VÂNZARE.
Cum poți utiliza indicatorul MACD în tranzacționare
Când identifici diferite semnale generate de indicatorul MACD și vrei să plasezi o tranzacție, poți face acest lucru cu ajutorul instrumentelor derivate precum CFD-urilor. Acestea îți permit să tranzacționezi atât prețurile în creștere, cât și pe cele în scădere. Deci, în funcție de ceea ce crezi că se va întâmpla cu prețul activului atunci când apare unul dintre semnalele MACD, poți deschide o poziție long sau o poziție short.
Urmează acești pași pentru a tranzacționa atunci când observi semnale generate de Stochastic:
- Tranzacționarea cu orice tip de indicator de impuls necesită răbdare și capacitatea de a aștepta confirmarea. Apariția unuia dintre aceste semnale îi avertizează pe traderi cu privire la o posibilă inversare a prețului, dar semnalele împotriva trendului sunt considerate, de regulă, mai bune pentru ieșiri din tranzacții decât pentru intrări;
- Pentru a începe să tranzacționezu cu Stochastic, trebuie să deschizi un cont. Alege între un cont live pentru a tranzacționa CFD-uri imediat, sau testează mai întâi pe contul nostru demo cu fonduri virtuale;
- Alege activul preferat. Semnalele RSI pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special cele care sunt mai volatile, cum ar fi piața valutară, cea a criptomonedelor sau piețele de acțiuni.
- Familiarizează-te cu funcțiile platformei noastre de tranzactionare online. Oferim mai multe tipuri de grafice, care nu se limitează la graficele cu lumânare, precum și multe instrumente de plasare a ordinelor și tranzacționare rapidă, care, la rândul lor, te pot ajuta să gestionezi mai bine riscul.
Strategiile de mai jos pentru tranzacționarea semnalelor MACD sunt doar orientative și nu te poți baza pe ele pentru a realiza profit.
Încrucișările liniei de semnal
Încrucișările liniei de semnal sunt cele mai comune semnale ale indicatorului MACD. Linia de semnal este un EMA de 9 zile a liniei MACD. Ca medie mobilă a indicatorului, urmărește MACD-ul și face mai ușor să identifice inversarea MACD-ului. O încrucișare bullish are loc atunci când MACD-ul urcă și trece deasupra liniei de semnal. O încrucișare bearish are loc atunci când MACD-ul coboară și trece sub linia de semnal. Încrucișările pot dura câteva zile sau câteva săptămâni, în funcție de puterea mișcării.
Graficul USA500 de mai jos ilustrează unele încrucișări bullish (linii verticale verzi) și bearish (linii verticale roșii) ale liniei de semnal.
Sunt necesare verificări supllimentare înainte de a vă baza pe aceste semnale populare. Încrucișările liniei de semnal la extreme pozitive sau negative trebuie privite cu prudență. Chiar dacă indicatorul MACD nu are limite superioare și inferioare, analiștii tehnici pot identifica extremele istorice cu o simplă evaluare vizuală. Este nevoie de o mișcare puternică a prețului pentru a împinge impulsul la extrem. Chiar dacă mișcarea poate continua, impulsul este probabil să încetinească, iar acest lucru va produce, de obicei, o încrucișare a liniei de semnal la extremități. Volatilitatea prețului poate crește, de asemenea, numărul de încrucișări.
Deoarece strategiile de încrucișare sunt întârziate prin natura lor, implică așteptarea unei mișcări înainte de a deschide o poziție. Principala problemă cu care se confruntă indicatorul MACD în cazul trendurilor mai slabe ale pieței este că, în momentul în care este generat un semnal, prețul poate ajunge la un punct de inversare. Acest lucru este considerat un „semnal fals”. De remarcat faptul că strategiile care utilizează acțiunea prețului pentru confirmarea unui semnal sunt adesea considerate mai fiabile. Semnalele de încrucișare sunt mai fiabile atunci când se conformează trendului predominant. Dacă MACD-ul trece deasupra liniei sale de semnal în urma unei scurte corecții în cadrul unui trend ascendent pe termen mai lung, se califică drept confirmare bullish.
Ca urmare, încrucișările bullish ar trebui să fie luate în considerare la niveluri de suport cheie pe trenduri ascendente, în timp ce încrucișările bearish ar trebui luate în considerare la niveluri cheie de rezistență pe trenduri descendente. Aflați mai multe despre nivelurile de suport si rezistenta.
Încrucișările liniei zero
Încrucișările la nivelul liniei zero sunt următoarele semnale MACD mai comune. O încrucișare bullish a liniei zero apare atunci când linia MACD se deplasează deasupra liniei zero pentru a deveni pozitiv. Acest lucru se întâmplă atunci când EMA de 12 zile se deplasează peste EMA de 26 de zile. O încrucișare a liniei centrale bearish are loc atunci când MACD se mișcă sub linia zero pentru a deveni negativ. Acest lucru se întâmplă atunci când EMA de 12 zile se deplasează sub EMA de 26 de zile.
Încrucișările liniei zero pot dura câteva zile sau câteva luni, în funcție de puterea trendului. MACD-ul va rămâne pozitiv atâta timp cât există un trend ascendent susținut. MACD-ul va rămâne negativ atunci când există un trend descendent susținut.
Graficul US Tech100 de mai jos arată câteva încrucișări bullish (linii verticale verzi) și bearish (linii verticale roșii) ale liniei zero.
Această metodă ar trebui utilizată cu atenție, deoarece natura întârziată a indicatorului înseamnă că piețele rapide și agitate ar vedea adesea semnalele generate prea târziu. Pot exista numeroase mișcări de epuizare, deoarece tendințele puternice nu se materializează după încrucișări.
Cu toate acestea, ca instrument pentru furnizarea de semnale de inversare a mișcărilor de epuizare, acesta poate fi foarte util. Când utilizezi această strategie MACD, este crucial să înțelegi unde să ieși de pe piață sau să plasezi ordinul stop-loss.
Divergența MACD
Când MACD formează maxime sau minime care diferă de la maximele și minimele prețului, apare o divergență. O divergență bullish apare atunci când MACD formează două minime în creștere care corespund cu două minime în scădere ale prețului. Acesta este un semnal bullish valid atunci când trendul pe termen lung este încă valid.
Unii traderi vor căuta divergențe bullish chiar și atunci când trendul pe termen lung este negativ, deoarece pot semnala o inversare a trendului, deși această tehnică este mai puțin fiabilă.
Când MACD formează o serie de două maxime în scădere care corespund cu două maxime în creștere ale prețului, apare o divergență bearish. O divergență bearish care apare pe un trend descendent pe termen lung este considerată ca fiind o confirmare că trendul este probabil să continue.
Unii traderi vor urmări divergențele bearish și pe trenduri ascendente pe termen lung, deoarece pot semnala slăbiciunea trendului. Cu toate acestea, nu este la fel de fiabil ca o divergență bearish într-un trend descendent.
Utilizarea unui semnal de divergență ca instrument de prognoză este un aspect discutabil. O tranzacție pe baza unei divergențe nu este atât de precisă pe cât pare retrospectiv, deoarece datele din trecut vor include doar semnale de divergență confirmate. O evaluare vizuală a datelor grafice anterioare nu va scoate în evidență divergențele eșuate, deoarece acestea nu mai apar ca divergență.
Concluzii cu privire la indicatorul MACD
MACD poate oferi o imagine instantanee care ajută la analizarea trendurilor, permițând traderilor să scaneze graficele rapid. Asta îl face un instrument neprețuit pentru analiza tehnică, în special cu multitudinea de instrumente financiare disponibile pentru traderi astăzi, precum perechi valutare, indici bursieri, mărfuri și acțiuni.
- MACD este unul dintre cei mai folosiți indicatori în analiza tehnică;
- Are în componență trei elemente: două medii mobile și o histogramă;
- Dacă cele două medii mobile se unesc, se spune că sunt „convergente” și dacă se îndepărtează una de cealaltă, sunt „divergente”;
- Diferența dintre linii este reprezentată pe histogramă;
- Există trei strategii MACD comune: încrucișări ale liniei de semnal, încrucișări ale liniei zero și divergența;
- Semnalele MACD ar trebui corelate cu acțiunea prețului și alte instrumente de analiză tehnică pentru a filtra semnalele false;
- Atunci când identifici un semnal generat de MACD, poți tranzacționa folosind instrumentele derivate, cum ar fi CFD-urile;
- Tranzacționând instrumente derivate, poți merge long sau short, deoarece nu deții activul suport.
Resurse gratuite
Reține că ar trebui să ai suficientă experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să tranzacționezi în baza indicatorilor tehnici. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia CAPEX ăți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat.
Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.