Article Hero

Stochastic

10 minute
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
11 Septembrie 2023

Stochastic Oscillator este un indicator tehnic popular deoarece este ușor de înțeles și are un grad relativ ridicat de precizie. Iată cum poți să integrezi indicatorul Stochastic și cele mai populare strategii de tranzacționare cu Stochastic.

Indicatorul Stochastic este clasificat drept un oscilator, termen folosit în analiza tehnică pentru a descrie un instrument care creează benzi în jurul unui nivel mediu. Acțiunea prețului tinde să fie legată de aceste benzi și să revină la medie în timp. Indicatorul oferă semnale de cumpărare și vânzare pentru ca traderii să intre sau să iasă din poziții în funcție de impuls.

Cum să folosești ghidul despre Stochastic în tranzacționare

Pentru a profita la maxim de acest ghid, se recomandă să testezi aplicabilitatea acestor strategii de tranzacționare cu indicatorul Stochastic. Cel mai eficient mod lipsit de riscuri de a testa aceste strategii este prin intermediul unui cont demo, care îți oferă acces la platforma noastră de tranzacționare și 50.000 de dolari fonduri virtuale cu care să testezi.

De îndată ce ai găsit o strategie care oferă rezultate pozitive în mod consecvent, ți-ai putea dori să faci trecerea la un cont live, unde poți să aplici avantajul noilor cunoștințe dobândite.. 

   

Ce este Stochastic? 

Indicatorul Stochastic ne arată informații despre impuls și puterea trendului. Oscilatorul analizează mișcările prețului și ne spune cât de repede și cât de intens se mișcă prețul. 
Acesta este un citat din George Lane, dezvoltatorul indicatorului Stochastic: 

„Stochastic măsoară impulsul prețului. Dacă urmăriți o rachetă urcând în aer, înainte de a se întoarce în jos, trebuie să încetinească. Impulsul își schimbă întotdeauna direcția înainte de preț.” – George Lane, dezvoltatorul indicatorului Stochastic.  

Premisa de bază a indicatorilor tehnici este că impulsul precede prețul, astfel încât Stochastic, fiind un indicator de impuls, ar putea semnala mișcarea chiar înainte de a se produce. 
Indicatorul Stochastic poate fi folosit atât de către traderii cu experiență, cât și de cei care învață analiza tehnică. Cu ajutorul altor instrumente de analiză tehnică precum mediile mobile, liniile de trend și nivelurile de suport și rezistență, oscilatorul Stochastic poate ajuta la îmbunătățirea strategiilor de tranzacționare și la identificarea punctelor optime de intrare și ieșire din tranzacții.

Cum este calculat Stochastic

Stochastic este un indicator cu două linii și poate fi aplicat cu ușurință oricărui grafic. Acesta fluctuează între nivelurile 0 și 100. Indicatorul arată cum se compară prețul curent cu cel mai ridicat și cel mai scăzut nivel al prețului într-o perioadă anterioară predeterminată. Perioada anterioară este formată, de obicei, din 14 perioade individuale. De exemplu, pe un grafic săptămânal, aceasta va fi de 14 săptămâni. Pe un grafic de o oră, aceasta va fi de 14 ore. 

Când se atașează indicatorul Stochastic, sub graficul prețului va apărea o linie de semnal. Aceasta este linia %K. Va exista și o altă linie pe grafic, care este media mobilă pe trei perioade a %K. Aceasta este denumită %D.

stochastic indicator
Sursa: CAPEX WebTrader

Pentru a calcula linia de semnal, un trader va trebui să scadă cel mai mic preț din perioada din cel mai recent preț de închidere. Apoi va împărți valoarea obținută la prețul cel mai mare din perioada minus prețul cel mai mic. Formula pentru oscilatorul Stochastic este următoarea: 

Calculul pentru %K: 

%K = [(C – L14) / H14 -L14)] x 100  

Unde: 

  • C = cel mai recent preț de închidere
  • L14 = minimul perioadei
  • H14 = cel mai mare preț de-a lungul perioadei 

Calculul pentru %D: 

%D = medie mobilă simplă a %K  

Acum, să ne uităm la un exemplu raportat la prețul acțiunilor Tesla. Pe graficul de mai jos, putem vedea că minimul celor 14 perioade a fost de 754,31 USD, în timp ce maximul a fost de 1117,67 USD. Prețul acțiunilor TSLA a închis foarte aproape de maximul perioadei, la 1087,50 USD. Deci, linia oscilatorului Stochastic va fi calculată după cum urmează: [(1087,50 - 754,31)/(1117,67 - 754,31) x 100] = 91,69% 

Această valoare indică faptul că prețul de închidere a fost extrem de aproape de maximul intervalului de tranzacționare de 14 perioade a activului.

stochastic indicator example
Sursa: CAPEX WebTrader

Cum poți utiliza indicatorul Stochastic în tranzacționare 

Când vedeți semnalele generate de indicatorul Stochastic și doriți să plasați o tranzacție, puteți face acest lucru prin intermediul derivatelor, precum CFD-urile. Acestea vă permit să tranzacționați atât pe creșterea, cât și pe scăderea prețurilor. Deci, în funcție de ceea ce credeți că se va întâmpla cu prețul activului atunci când apare unul dintre semnalele generate de indicatorul Stochastic, puteți deschide o poziție long sau o poziție short. 

Urmează acești pași pentru a tranzacționa atunci când observi semnale generate de Stochastic: 

  • Tranzacționarea cu orice tip de indicator de impuls necesită răbdare și capacitatea de a aștepta confirmarea. Apariția unuia dintre aceste semnale îi avertizează pe traderi cu privire la o posibilă inversare a prețului, dar semnalele împotriva trendului sunt considerate, de regulă, mai bune pentru ieșiri din tranzacții decât pentru intrări;  
  • Pentru a începe să tranzacționezu cu Stochastic, trebuie să deschizi un cont. Alege între un cont live pentru a tranzacționa CFD-uri imediat, sau testează mai întâi pe contul nostru demo cu fonduri virtuale;
  • Alege activul preferat. Semnalele RSI pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special cele care sunt mai volatile, cum ar fi piața valutară, cea a criptomonedelor sau piețele de acțiuni.  
  • Familiarizează-te cu funcțiile platformei noastre de tranzactionare online. Oferim mai multe tipuri de grafice, care nu se limitează la graficele cu lumânare, precum și multe instrumente de plasare a ordinelor și tranzacționare rapidă, care, la rândul lor, te pot ajuta să gestionezi mai bine riscul. 

   

Strategiile pentru tranzacționarea semnalelor generate de indicatorul Stochastic sunt doar orientative și nu vă puteți baza pe acestea pentru a realiza profit. 

Strategia Stochastic de supra-cumpărare/supra-vânzare 

Într-o strategie care are la bază principiul de supra-cumpărare/supra-vânzare, traderii pot folosi indicatorul Stochastic pentru a identifica potențiale puncte optime atât pentru intrare, cât și pentru ieșirea din tranzacții. 

În general, traderii caută să plaseze o tranzacție de cumpărare atunci când un instrument este supra-vândut. Un semnal de cumpărare este adesea generat atunci când indicatorul stochastic a fost sub nivelul 20 și trece peste acesta. De asemenea, traderii caută să plaseze o tranzacție de vânzare atunci când un instrument este supra-cumpărat. Un semnal de vânzare este adesea generat atunci când indicatorul Stochastic a fost peste nivelul 80 și apoi scade sub acesta. 

Stochastic overbought/oversold strategy 
Sursa: CAPEX WebTrader

Cu toate acestea, etichetele de supra-cumpărare și supra-vânzare pot induce în eroare traderii. Prețul unui instrument nu va scădea neapărat doar pentru că este într-o zonă de supra-cumpărare. În mod similar, prețul unui instrument nu va crește automat doar pentru că este supra-vândut. Supra-cumpărarea și supra-vânzarea înseamnă pur și simplu că prețul se tranzacționează în partea de sus sau de jos a intervalului. Aceste condiții pot dura o perioadă, așa cum arată și graficul de mai sus. 

Strategia divergenței Stochastic 

O altă strategie de tranzacționare populară care utilizează indicatorul Stochastic este strategia de divergență. În această strategie, traderii vor căuta să vadă dacă prețul unui instrument face noi maxime sau minime, în timp ce indicatorul stochastic nu face asta. Acesta este un potențial semnal că trendul poate fi pe cale să se inverseze. 

O divergență bullish apare atunci când prețul unui instrument face un minim în scădere, în timp ce indicatorul Stochastic face un minim în creștere. Acest lucru semnalează că presiunea de vânzare a scăzut și o inversare ascendentă ar putea avea loc. Divergența bearish apare atunci când prețul unui instrument face un maxim în creștere, dar indicatorul Stochastic face un maxim în scădere. Acest lucru semnalează că impulsul ascendent a încetinit și ar putea avea loc o inversare descendentă.  

Stochastic divergence strategy 
Sursa: CAPEX WebTrader

Un aspect important în legătură cu strategia de divergență este acela că tranzacțiile nu ar trebui efectuate până când divergența nu este confirmată de o schimbare reală a prețului. Prețul unui instrument poate continua să crească sau să scadă pentru o lungă perioadă de timp, chiar și atunci când apar divergențe.

Stochastic Crossover 

Stochastic Crossover este o altă strategie populară folosită de către traderi. Acest scenariu apare atunci când cele două linii ale oscilatorului se încrucișează într-o regiune de supra-cumpărare sau supra-vânzare. 
Când linia %K în creștere trece deasupra liniei %D într-o regiune de supra-vânzare, aceasta generează un semnal de cumpărare. Când linia %K în scădere trece sub linia %D într-o regiune de supra-cumpărare, acesta este un semnal de vânzare. Aceste semnale tind să fie mai fiabile pe o piață unde prețul evoluează într-un interval limitatși sunt considerate a fi mai puțin fiabile într-o piață pe trend.

Stochastic crossover 
Sursa: CAPEX WebTrader

Într-o strategie bazată pe urmărirea trendului, traderii vor monitoriza indicatorul Stochastic pentru a se asigura că acesta rămâne încrucișat într-o direcție. Asta arată că trendul este încă valabil.

Strategia Stochastic Bull/Bear

În cele din urmă, o altă utilizare populară a indicatorului Stochastic implică identificarea setup-urilor de tranzacționare bull și bear. Un setup de tranzacționare bull are loc atunci când indicatorul Stochastic atinge un maxim în creștere, dar prețul activului face un maxim în scădere. Acest lucru indică faptul că impulsul este în creștere, iar prețul instrumentului ar putea crește. Traderii caută adesea să cumpere după o scurtă corecție a prețului în decursul căreia indicatorul Stochastic a scăzut sub nivelul 50 și apoi a crescut din nou. Un setup de tranzacționare bear are loc atunci când indicatorul Stochastic face un minim în scădere, dar prețul instrumentului face un minim în creștere. Asta denotă faptul că presiunea de vânzare este în creștere și prețul activului ar putea să scadă. Traderii caută adesea să plaseze o tranzacție de vânzare după o scurtă revenire a prețului. 

Combinarea indicatorului Stochastic cu alte instrumente 

Atunci când este combinat cu alți indicatori, Stochastic poate ajuta traderii să identifice inversările de trend, nivelurile de suport și rezistență și potențiale puncte de intrare și ieșire. Prețul ar trebui să se situeze la un nivel de suport cheie pentru a lua în considerare un crossover într-o zonă de supra-vânzare.

Combining the Stochastic with other tools
Sursa: CAPEX WebTrader

Indicatorul Moving Average poate fi o completare excelentă și acționează ca un filtru pentru semnalele generate de Stochastic. Experții sugerează că este preferabil să tranzacționați întotdeauna în direcția mediei mobile și, dacă prețul este peste media mobilă, să căutați doar oportunități de intrare long, și invers. 
Anumite formațiuni grafice cum ar fi Wedge și Triangles, funcționează bine în combinație cu indicatorul Stochastic. Atunci când prețul face breakout-ul dintr-un astfel de pattern, un Stochastic accelerat, poate fi un semnal că este un breakout valid.  
Divergențele Stochastic sau inversările Stochastic pot fi tranzacționate bine și în combinație cu liniile de trend. De exemplu, traderii ar putea urmări un trend definit de o linie de trend validă și să aștepte ca prețul să facă un breakout la nivelul acelei liniii de trend, care să fiecorelat cu o confirmare a indicatorului Stochastic.

Combining the Stochastic with other tools 
Sursa: CAPEX WebTrader

Concluzii despre Stochastic

Modul în care alegi să utilizezi Stochastic Oscillator depinde de preferințele tale personale, de stilul de tranzacționare și de ceea ce speri să obții. Stochastic poate fi integrat și în strategiile de tranzacționare pe termen scurt, cum ar fi scalping, day trading și swing trading în combinație cu punctele pivot. 

Cu toate acestea, există câteva aspecte cheie pe care toți cei care utilizează acest indicator de impuls ar trebui să le cunoască:

  • Oscilatorul Stochastic este un indicator de impuls, care compară cel mai recent preț de închidere cu intervalul anterior al evoluției prețului într-o anumită perioadă;
  • Este un indicator leading, deoarece se bazează pe ideea că impulsul pieței își va schimba direcția mai repede decât creșterea volumelor sau decât prețul;
  • Oscilatorul Stochastic este format din două linii pe un grafic: indicatorul în sine (%K) și o linie de semnal (%D); 
  • Oscilatorul Stochastic este un oscilator limitat, ceea ce înseamnă că funcționează pe o scară de la 0 la 100. O valoare peste 80 este un indiciu că piața este supra-cumpărată, în timp ce o valoare sub 20 arată condiții de supra-vânzare;
  • Cea mai comună utilizare a oscilatorului Stochastic este de a identifica divergențele bullish sau bearish – puncte în care oscilatorul și prețul activului arată semnale diferite:
  • Poate fi folosit și pentru a identifica setup-urile bull și bear, puncte care indică un impuls în creștere în sens invers;
  • Este adesea asemănat cu indicatorul Relative Strength Index (RSI), un alt indicator de impuls. Cu toate acestea, RSI se bazează pe viteza de schimbare a prețurilor, mai degrabă decât pe prețurile anterioare; 
  • Când vrei să valorifici un potențial semnal generat de indicatorul Stochastic, poți tranzacționa prin intermediul CFD-urilor; 
  • Cu ajutorul CFD-urilor, te poți poziționa atât long, cât și short în piață, deoarece nu deții activul suport.

Resurse gratuite 

Reține că ar trebui să ai suficientă experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să tranzacționezi în baza indicatorilor tehnici. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia CAPEX ăți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat. 

Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier. 

Întrebări frecvente despre Stochastic Indicator

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com/ro și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
 

Distribuie acest curs

Cum ți s-a părut acest articol?

Îngrozitor
Ok
Grozav
Minunat

Citește mai mult

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
Autor financiar

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 69.69% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.