Puedes utilizar el indicador ATR para establecer dónde colocar una orden stop o limitada, así como cuándo te conviene abrir o cerrar una operación.
En lugar de utilizar únicamente tu propio juicio, existen algunas medidas estadísticas de la volatilidad de los precios. Una de las más populares es el indicador de Rango Medio Verdadero (Average True Range), que mide el movimiento medio de un determinado par de divisas (o acciones, materias primas, etc.) durante un periodo de tiempo determinado.
Cómo utilizar esta guía
Para sacar el máximo provecho de esta guía, se recomienda practicar estas estrategias de trading con el indicador ATR. La mejor manera de probar eszxtas estrategias sin riesgo es con una cuenta demo, que te da acceso a nuestra plataforma de trading y 50.000 dólares en fondos virtuales para que practiques. Obtén tu cuenta demo gratuita.
Una vez que hayas encontrado una estrategia que te proporcione resultados positivos de forma consistente, es el momento de actualizar a una cuenta real con fondos donde podrás aplicar tu recién descubierta habilidad.
¿Qué es el indicador ATR?
El indicador ATR muestra cuánto se ha movido el precio de un activo durante un periodo de tiempo. En otras palabras, muestra lo volátil que ha sido el activo. Ayuda a los traders a predecir cuánto puede moverse el precio de un par de divisas, acción, materia prima o criptomoneda en el futuro y también es útil para decidir a qué distancia colocar un stop loss o un objetivo de beneficios (profit target).
El rango medio verdadero se traza en un gráfico de trading como una única línea de media móvil, que se calcula mediante los rangos verdaderos. Suele aparecer en un gráfico de velas, donde la volatilidad y las diferencias de precios son fáciles de detectar. Estos tipos de gráficos son útiles porque los traders pueden utilizarlos para identificar los puntos de entrada y salida de sus posiciones.
El indicador de rango medio verdadero (ATR) se creó originalmente para su uso en el mercado de materias primas, pero desde entonces se ha expandido a una amplia gama de mercados, que incluyen el trading en forex, el trading con acciones e incluso el trading con criptomonedas. El indicador también se puede utilizar para estrategias de trading a corto y largo plazo, como el trading de posición, swing trading, day trading y scalping.
El indicador ATR fue descrito por primera vez en 1978 por el famoso analista técnico J. Welles Wilder Jr., padre de varios indicadores técnicos, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el Average Directional Index (ADX) y el Parabolic SAR.
¿Cómo funciona el ATR?
El ATR funciona creando una media del rango verdadero, que es la medida clásica del rango de movimiento del precio de un activo. El rango medio verdadero, en cambio, es una media móvil suavizada de los valores del rango verdadero, que trata de hacer más fácil y accesible para los traders la evaluación de la volatilidad de un activo.
El indicador ATR es un tipo de media móvil del movimiento del precio del activo, normalmente durante un periodo de 14 días, pero puede variar en función de tu estrategia de trading.
Cuando la línea sube, significa que la volatilidad del activo está aumentando. Cuando la línea baja, significa que la volatilidad está disminuyendo. El ATR no muestra en qué dirección se está moviendo el activo.
El siguiente gráfico de US Tech100 muestra cómo el ATR refleja la volatilidad alta y baja:
Utilizar el valor del ATR es óptimo para colocar un stop loss, porque te permite colocarlo a la máxima distancia y evitar cualquier ruido del mercado, al tiempo que utiliza el stop loss más corto posible para hacerlo.
Ten en cuenta que el rango medio verdadero no representa ni sugiere tendencias de mercado, sólo volatilidad y gaps de precios. Como siempre, los indicadores técnicos suelen funcionar bien en combinación con otros; en este caso, un indicador que podría utilizarse junto con el rango medio verdadero para medir la fuerza de la tendencia es el average directional index (ADX). Otros indicadores que pueden ayudar a evaluar los niveles de volatilidad son las Bandas de Bollinger y los canales de Keltner.
Esto garantizará que se cubran todos los aspectos de la acción del precio, la tendencia y la volatilidad del mercado para una estrategia de trading completa.
El indicador ATR está disponible en nuestra plataforma de trading online, WebTrader. Nuestra galardonada plataforma permite a los traders personalizar indicadores y herramientas técnicas, añadir herramientas de dibujo a los gráficos de precios e identificar patrones gráficos para mejorar tu estrategia de trading.
Cómo calcular el ATR - Fórmula del Average True Range
Se calcula una nueva lectura del ATR a medida que transcurre cada periodo de tiempo. En un gráfico de un minuto, se calcula un nuevo ATR cada minuto. En un gráfico diario, se calcula un nuevo ATR cada día. Todas estas lecturas se trazan para formar una línea continua, de forma que los traders puedan ver cómo ha cambiado la volatilidad a lo largo del tiempo.
Dado que el ATR se basa en cuánto se mueve cada activo, la lectura de un activo no se compara con la de otros activos de forma aislada. Para entender mejor este indicador técnico, he aquí cómo se calcula.
Para encontrar la A, o la media, primero hay que encontrar el Rango Verdadero (TR).
El TR es el mayor valor de los siguientes:
- Máximo actual menos el cierre anterior.
- Mínimo actual menos el cierre anterior.
- Máximo actual menos el mínimo actual.
No importa si el número es positivo o negativo. En el cálculo se utiliza el valor absoluto más alto.
Los valores se registran cada día y luego se hace una media. Si el ATR se promedia sobre 14 periodos de tiempo, entonces la fórmula del ATR es la siguiente:
ATR = [(ATR anterior x 13) + TR actual] / 14
Cómo operar con el indicador ATR
Cuando veas las señales de volatilidad ATR y quieras realizar una operación, puedes hacerlo a través de derivados como los CFDs. Los derivados te permiten operar tanto con precios al alza como a la baja. Así, dependiendo de lo que creas que ocurrirá con el precio del activo, puedes abrir una posición larga o una posición corta utilizando el ATR como guía para establecer niveles de salida.
Sigue estos pasos para operar con el indicador ATR:
- Operar con cualquier tipo de indicador técnico requiere paciencia y la habilidad de esperar la confirmación. El ATR se utiliza sobre todo para optimizar los niveles de stop-loss y take-profit.
- Para empezar a operar con el indicador ATR, abre una cuenta. Elige entre una cuenta real para operar directamente con CFDs o practica primero en nuestra cuenta demo con fondos virtuales.
- Elige tu instrumento financiero. ATR se puede aplicar en la mayoría de los mercados financieros, especialmente en aquellos que son más volátiles, como el de divisas, criptomonedas y acciones.
- Explora nuestra plataforma de trading online. Ofrecemos una amplia gama de indicadores técnicos que no se limitan al ATR, además de proporcionar una serie de herramientas de ejecución de órdenes para un trading rápido, lo que a su vez te ayuda a gestionar el riesgo.
Las siguientes estrategias para operar con el ATR son meramente orientativas y no se puede confiar en ellas para obtener beneficios.
ATR en el trading en Forex
Los traders utilizan el ATR en el mercado de divisas para hacerse una idea de cuánto se espera que se mueva el precio de un par de divisas cada día. Esta información puede utilizarse para determinar a qué distancia de la entrada puede colocarse un objetivo de beneficios (profit target) o un stop-loss.
Por ejemplo, si el ATR muestra un valor de 100 pips y la tendencia que estás observando ha superado los 100 pips, entonces la tendencia tiene una mayor probabilidad de llegar a su fin.
El siguiente gráfico del EUR/USD muestra cómo un trader puede utilizar el ATR para ver hasta dónde es probable que se mueva el precio.
- En el momento de la vela resaltada, el ATR es de 109 pips, mostrado por la línea azul y el valor en el lado derecho del indicador.
- Se inicia una entrada en corto al comienzo del día.
- El objetivo de beneficios (profit target) se coloca utilizando el valor del ATR de 109 pips.
Utilización del ATR para el stop loss
También puedes utilizar el ATR para colocar tu stop loss utilizando el mismo principio. Como el ATR te da una buena indicación de hasta dónde se moverá el precio, puedes establecer tu stop loss en consecuencia. Al fijar tu stop loss lejos en función del rango diario del movimiento del precio del activo, puedes evitar eficazmente el “ruido” del mercado, es decir, los movimientos temporales del precio hacia arriba y hacia abajo a medida que el precio se mueve en una dirección general.
Si el precio alcanza tu stop loss, significa que el rango de precios diario está aumentando en la dirección opuesta a tu operación y quieres acortar tus pérdidas lo antes posible.
Utilizar el valor del ATR es entonces óptimo para colocar un stop loss, porque te permite colocarlo a la máxima distancia y evitar cualquier ruido del mercado, mientras se utiliza el stop loss más corto posible para hacerlo.
Consideraciones finales sobre el indicador ATR
El ATR no es un indicador direccional como el MACD, el estocástico o el RSI, sino un indicador único de volatilidad que refleja el grado de interés o desinterés en un movimiento. Los movimientos fuertes, en cualquier dirección, suelen ir acompañados de grandes rangos, o grandes rangos verdaderos (true ranges). Esto es especialmente cierto al principio de un movimiento. Los movimientos poco alentadores pueden ir acompañados de rangos relativamente estrechos. Por ello, el ATR puede utilizarse para validar el entusiasmo que hay detrás de un movimiento o una ruptura. Un retroceso alcista con un aumento del ATR mostraría una fuerte presión compradora y reforzaría el retroceso. Una ruptura de soporte bajista con un aumento del ATR mostraría una fuerte presión vendedora y reforzaría la ruptura de la línea de soporte.
Resumen:
- El ATR es una media móvil suavizada de la volatilidad en un plazo determinado.
- Se puede utilizar en los mercados de divisas, índices, acciones y materias primas.
- La media móvil de 14 días es la base recomendada para el rango medio verdadero (ATR), pero pueden utilizarse otros periodos para marcos temporales más cortos o más largos.
- El ATR se utiliza a menudo para evaluar cuándo y dónde entrar o salir de una posición, así como en qué nivel de precios implementar un trailing stop o stop garantizado.
- Sin embargo, aunque el ATR es útil en estos aspectos, deberías utilizarlo junto con otros indicadores para confirmar las previsiones.
Herramientas y recursos de trading gratuitos
Recuerda que debes tener cierta experiencia y conocimientos de trading antes de decidirte a operar con indicadores. Deberías considerar la posibilidad de utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como la Academia CAPEX o una cuenta demo de trading. La Academia CAPEX tiene un montón de cursos para que elijas, y todos ellos abordan un concepto o proceso financiero diferente (como los fundamentos de los análisis) para ayudarte a convertirte en un mejor trader.
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