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Robot de Trading

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Expert Advisors (EAs)
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
08 septiembre 2023

Los Expert Advisors pueden ayudarte a aumentar la eficacia de tus operaciones al permitir una ejecución más rápida. Sin embargo, no deben considerarse un sustituto de un trading cuidadosamente ejecutado. 

Muchas personas se ven atraídas a los mercados por las promesas de dinero fácil que ofrecen los Expert Advisors (EA) o los robots de trading. La venta de Expert Advisors online se ha convertido en un gran negocio, pero, antes de lanzarte, hay que tener en cuenta algunas cosas.   

Sin duda, automatizar una estrategia tiene algunos beneficios, pero también hay algunos inconvenientes. Lo que hay que tener en cuenta es que rara vez es fácil hacer un montón de dinero. La promesa de dinero fácil es la estafa más antigua del trading. Las probabilidades de éxito pueden mejorar con el trading automatizado y aprendiendo a crear, probar y optimizar Expert Advisors. Por desgracia, hacer esto de manera efectiva podría llevar más tiempo que simplemente aprender trading en forex, trading con acciones, e incluso el trading con criptomonedas, ya que una persona tiene que aprender a operar en primer lugar, y luego todavía aprender a automatizar las estrategias a través de un lenguaje de programación o Expert Advisor constructor. Y la compra de un programa viene con un montón de trampas, que se mostrarán en breve. 

¿Qué es un Expert Advisor?

Un Expert Advisor es un programa que se ejecuta en un ordenador y opera por la persona que ejecuta el programa. Dado que es un programa, sólo realizará operaciones con parámetros que se ajusten a lo que está escrito en el programa. Los traders y los inversores pueden crear reglas precisas de entrada, salida y gestión del capital en Expert Advisors que permiten a los ordenadores ejecutar y supervisar las operaciones.   

Los Expert Advisors suelen requerir el uso de software vinculado a un bróker de acceso directo, y cualquier regla específica debe estar escrita en el lenguaje propio de esa plataforma.     

La plataforma MetaTrader 5, por ejemplo, utiliza el lenguaje de programación MQL5. 

Expert Advisor MT5

La creación de un programa de trading requiere amplios conocimientos de trading, así como de programación. Algunas de las mejores plataformas de trading disponen de “asistentes” para la creación de estrategias que permiten a los usuarios seleccionar entre una lista de indicadores técnicos disponibles para crear un conjunto de reglas que pueden aplicarse automáticamente.     

Un expert advisor se basa en una estrategia de trading, por lo que la estrategia debe ser lo suficientemente sencilla como para descomponerse en una serie de reglas que puedan programarse. Cuanto más compleja sea una estrategia, más difícil será de programar con eficacia o de construir con un constructor de estrategias.   

Para las personas que compran un expert advisor, son completamente dependientes de las habilidades de trading y habilidades de programación de la persona que escribió el programa. Esta es una posición vulnerable. 

Como la mayoría de los programas informáticos, necesitará una actualización de vez en cuando. Las condiciones del mercado cambian, y el expert advisor necesita actualizarse con ellas. Si no se actualiza por alguien que sabe lo que está haciendo, entonces es muy probable que el software tenga una corta vida útil de rentabilidad (si era rentable, para empezar). Los expert advisors escritos y mantenidos por traders y programadores experimentados son los que tienen más posibilidades de mantener la rentabilidad a largo plazo. 

¿Cómo funcionan los Expert Advisors? 

En primer lugar, elegirás una plataforma y establecerás los parámetros de tu estrategia de trading. Utilizarás tu experiencia de trading para crear un conjunto de reglas y condiciones y, a continuación, tu Expert Advisor personalizado aplicará los criterios para colocar operaciones en tu nombre. Estos factores se basan normalmente en el momento de la operación, el precio al que debe abrirse y cerrarse, y la cantidad. Por ejemplo, “comprar 100 acciones de Lucid Motors cuando su media móvil de 50 días supere la media de 200 días”.   

Los usuarios también pueden introducir el tipo de orden (de mercado o limitada, por ejemplo) y el momento en que se activará la operación (por ejemplo, al cierre de la barra o en la apertura de la barra siguiente) o utilizar las entradas por defecto de la plataforma. 

Cómo funcionan los Expert Advisors
 

Una vez establecidas las reglas, el ordenador puede supervisar los mercados para encontrar oportunidades de compra o venta basadas en las especificaciones de la estrategia de trading. Las operaciones se ejecutarán automáticamente sólo si se cumplen los parámetros predeterminados. El objetivo es ejecutar las operaciones con mayor rapidez y eficacia y aprovechar los acontecimientos técnicos específicos del mercado.   

Dependiendo de las reglas específicas, tan pronto como se introduzca una operación, se generarán automáticamente órdenes stop loss de protección, trailing stops y objetivos de beneficios. En los mercados que se mueven con rapidez, esta entrada instantánea de órdenes puede significar la diferencia entre una pequeña pérdida y una pérdida catastrófica en caso de que la operación se mueva en contra del trader. 

Sin embargo, muchos traders optan por programar sus propios indicadores y estrategias personalizados. A menudo trabajan en estrecha colaboración con el programador para desarrollar el sistema. Aunque esto suele requerir más esfuerzo que utilizar el asistente de la plataforma, permite un grado de flexibilidad mucho mayor, y los resultados pueden ser más gratificantes. Como cualquier otra cosa en el mundo del trading, desgraciadamente no existe una estrategia de inversión perfecta que garantice el éxito. 

Cuidado con la presión de las ventas 

Aunque algunos EAs funcionarán y producirán buenos beneficios, la mayoría no lo hará. Un pqueño porcentaje de personas que intentan hacer trading online tienen éxito en ello, y eso incluye a las personas que crean y compran EAs. Las probabilidades de éxito no son mayores, incluso cuando se utiliza un robot de trading.   

Las personas que tienen éxito con los Expert Advisors observan constantemente su rendimiento, se ajustan a medida que cambian las condiciones del mercado e intervienen cuando se producen eventos poco comunes (pueden producirse eventos aleatorios que afecten a la programación de forma inesperada). Los traders robotizados de éxito, al igual que los traders manuales de éxito, dedican el trabajo necesario para crear y mantener la rentabilidad. 

Esto es muy diferente de los Expert Advisors que se venden online y que describen una vida de dinero fácil y sin trabajo... ¡a precio de ganga! Incluso si el creador del Expert Advisor tiene éxito, eso no significa que alguien que compre el Expert Advisor lo vaya a tener. El creador puede ocasionalmente intervenir o apagar el programa (durante eventos noticiosos importantes, por ejemplo). Ligeros cambios en el momento en que se ejecuta el programa pueden cambiar drásticamente los resultados. A menos que el creador del programa te enseñe cómo hacerlo o te proporcione actualizaciones y seguimiento a largo plazo a medida que cambian las condiciones del mercado, es mejor evitar dejarse engañar por el argumento de venta. 

Rara vez está COMPLETAMENTE automatizado 

Como se mencionó anteriormente, los Expert Advisors exitosos ponen mucho trabajo para crear y mantener sus programas. El verdadero trabajo es mantener el programa. Alguien no puede simplemente pulsar un interruptor y ver el dinero entrar sin hacer nada. Esto puede funcionar durante un tiempo, pero las condiciones del mercado cambian, y se producen acontecimientos inesperados, que requieren la intervención por parte del trader.   

Si una persona compra un Expert Advisor, es poco probable que tenga la experiencia necesaria para saber cuándo intervenir y cuándo no. Intervenir, cuando no es necesario, podría convertir una estrategia ganadora en una perdedora, del mismo modo que no intervenir cuando es necesario podría vaciar la cuenta de trading en un santiamén. 

En la serie de libros Market Wizards de Jack Schwager, se entrevista a varios traders automatizados de éxito. Todos estos traders estaban muy comprometidos con sus estrategias de trading, y no simplemente sentados sin hacer nada. Es muy poco probable que una persona pueda comprar un Expert Advisor y simplemente dejarlo funcionando mientras duerme y trabaja en otro empleo. Este enfoque puede funcionar, pero sólo si se mantienen al tanto del rendimiento del robot de trading, tienen la experiencia para alterar el programa si las condiciones del mercado cambian, e intervienen manualmente cuando sea necesario. 

Algunas personas piensan que el trading automatizado elimina la emoción del trading. Por desgracia, esto no es del todo cierto. Aunque el programa no siente emociones, la persona que lo ejecuta sí. Las personas pueden sentirse tentadas a intervenir cuando ven que el programa pierde dinero, pero el programa puede seguir funcionando bien (las operaciones perdedoras ocurren). O pueden intervenir para tomar beneficios antes de tiempo, anulando manualmente una operación cuando la persona ve un beneficio que le gusta. Todas estas acciones impulsadas emocionalmente podrían destruir la ventaja rentable de un Expert Advisor en los mercados financieros.   

El trading automatizado rara vez es trading con piloto automático. Se necesita mucho conocimiento para ser capaz de mantener un Expert Advisor, y las habilidades de trading/habilidades psicológicas siguen siendo necesarias para intervenir, cuando sea necesario, pero no demasiado. 

Ventajas y desventajas de los Expert Advisors 

Los Expert Advisors tienen muchas ventajas, pero hay algunas desventajas y realidades que los traders deben conocer.  

Pros 

  1. Los Expert Advisors eliminan algunas de las presiones psicológicas del trading. Aunque, las personas que utilizan un robot de trading todavía tienen que saber cuándo intervenir y cuándo no, que sigue siendo una presión psicológica/habilidad. 
  2. Los Expert Advisors reaccionan más rápido que los humanos. Cuando aparece una señal de trading (para entrar o salir), el robot de trading no duda. Los humanos, por otro lado, pueden congelarse o cuestionar la operación. El tiempo de reacción relámpago del Expert Advisor es beneficioso en condiciones de mercado de rápido movimiento.   
  3. Los Expert Advisors pueden monitorizar muchos más mercados que un humano. En cualquier momento, un humano sólo puede supervisar eficazmente unos pocos mercados, pero unrobot de trading puede supervisar cientos. Una vez sueltos, los Expert Advisors pueden encontrar oportunidades en todos los mercados que están programados para monitorizar. Los EA pueden aprovechar más oportunidades que un humano. 
  4. Tomará operaciones que se ajusten a una estrategia, aunque el trader opine lo contrario. Si la estrategia ha demostrado ser rentable, esto es positivo. 
  5. Obliga al trader a simplificar una estrategia hasta un nivel en el que se pueda programar. Este proceso proporciona a los traders una visión en profundidad de su estrategia. Las personas que compran robots de trading no reciben este beneficio, y a menudo no saben lo que hay “bajo el capó”. 
  6. Aunque se requiere cierta intervención, una vez creado un programa de trading, puede requerir un mantenimiento mínimo durante largos periodos de tiempo. Esto significa que, durante ciertos periodos de tiempo, un programa de trading automatizado puede requerir menos trabajo que el trading manual. Sin embargo, cuando un programa necesita trabajo, puede requerir mucho tiempo. 
  7. El trading automatizado es la prueba más real de si una estrategia es viable o no. El trading manual tiene demasiadas variables, mientras que un programa simplemente hace lo que se le dice. Automatizar y probar una estrategia es una forma eficaz de ver si una estrategia es viable en las condiciones actuales del mercado. 
  8. Una vez automatizada una estrategia, puede probarse fácilmente en diferentes condiciones de mercado (utilizando datos de precios actuales o pasados). Esto revelará las debilidades y fortalezas del Expert Advisor. Por ejemplo, puede funcionar bien en mercados tendenciales, pero mal en mercados oscilantes. Estos datos pueden utilizarse para modificar el programa o para mostrar al trader cuándo es apropiado intervenir y activar o desactivar el programa. 

Contras 

  1. Sigue siendo necesario mucho trabajo para crear y/o mantener los Expert Advisors.  
  2. Ocasionalmente, es necesaria la intervención manual, lo que significa que el trading automatizado no es totalmente “manos libres”. Por ejemplo, si la volatilidad aumenta mucho más de lo normal, puede ser necesario modificar manualmente el tamaño de la posición. 
  3. Se requieren algunos conocimientos de programación. Incluso si se compra un Expert Advisor, la mayoría no vienen con soporte a largo plazo o actualizaciones cuando cambian las condiciones del mercado. Si no sabes cómo alterar el robot de trading, eventualmente será inútil (no rentable).  
  4. Comprar un Expert Advisor significa no saber lo que hay debajo del capó. Uno de los beneficios de la automatización de una estrategia es que obliga al usuario a conocer realmente los entresijos de la estrategia. Ese beneficio se pierde al comprar EAs de otros. 
  5. El usuario seguirá enfrentándose a presiones psicológicas, como querer intervenir cuando el Expert Advisor va bien (proteger los beneficios) o va mal (proteger el capital). También existe la presión psicológica de decidir cuándo es el momento adecuado para intervenir. 
  6. Es poco probable que comprar un Expert Advisor online produzca resultados positivos a largo plazo. Puede que funcione durante un corto periodo de tiempo, pero la persona que lo utiliza necesita mantenerlo y saber cuándo intervenir y cuándo no. 
  7. Para crear tus propios Expert Advisors, se requieren tanto conocimientos de trading como de programación. Algunos conocimientos de programación son necesarios incluso cuando se utiliza un creador de estrategias. Los conocimientos de trading son necesarios para crear la estrategia que se va a programar. 
  8. Dado que los Expert Advisors pueden ser fácilmente probados, esto los deja abiertos a la sobre-optimización. La sobre-optimización se da cuando un programa se ajusta para crear el mayor beneficio en los movimientos de precios pasados. Si bien esto puede hacer que el programa parezca muy rentable en el pasado, la optimización a menudo conduce a un rendimiento inferior en el futuro. Además, como las pruebas se pueden ejecutar fácilmente, los vendedores de estos robots de trading a menudo sólo muestran los períodos en los que el programa funcionó muy bien. Una prueba de la estrategia se puede realizar para cualquier período de la historia, por lo que lo deja abierto a un montón de retoques con las estadísticas. Ten esto en cuenta cuando veas las estadísticas de trading automatizado. Lo ideal sería que las estadísticas se basaran en una cuenta de trading real y no en una cuenta demo o en datos de pruebas retrospectivas. 

Consideraciones finales sobre el uso de Expert Advisors 

El trading automatizado puede ser una habilidad beneficiosa y rentable, pero normalmente esta habilidad no se puede comprar por unos pocos dólares en Internet. El trading automatizado requiere mucho trabajo y habilidad. Para crear y mantener eficazmente un Expert Advisor, un trader necesita conocimientos tanto de trading como de programación, a menos que utilice un Generador de Expert Advisors. El trading automatizado también requiere tiempo. No es algo que se configure y se olvide. Necesita ser revisado rutinariamente y la intervención manual puede ser necesaria cuando se producen eventos aleatorios, o las condiciones del mercado cambian.   

Sin embargo, aprender a automatizar estrategias es un esfuerzo que merece la pena. Automatizar una estrategia requiere un conocimiento profundo de la misma y facilita enormemente su comprobación. Si se puede programar una estrategia sencilla, ver cómo ha funcionado ese programa recientemente puede dar una idea de cómo funcionará en el futuro. Los Expert Advisors pueden monitorizar más mercados en busca de oportunidades de trading que los humanos y pueden reaccionar más rápido cuando se producen señales de trading.   

No te dejes engañar por los argumentos de venta que prometen dinero fácil si compra un EA. Es mejor invertir el tiempo en aprender a hacer trading y luego adquirir algunos conocimientos de programación si deseas automatizar tus estrategias. 

Herramientas y recursos de trading gratuitos 

Recuerda que debes tener cierta experiencia y conocimientos de trading antes de decidirte a utilizar sistemas de trading automatizados.  Deberías considerar el uso de los recursos educativos que ofrecemos como la Academia CAPEX o una cuenta de trading demo. La Academia CAPEX tiene muchos cursos para que elijas, y todos abordan un concepto o proceso financiero diferente (como los fundamentos de los análisis) para ayudarte a convertirte en un mejor trader.   

Nuestra cuenta demo es un gran lugar para que aprendas más sobre el trading apalancado, y serás capaz de obtener una comprensión más completa de cómo funcionan los CFDs (así como lo que es operar con apalancamiento) antes de arriesgar capital real. Por esta razón, una cuenta demo con nosotros es una gran herramienta para los inversores que están buscando hacer una transición al trading apalancado. 

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Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
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Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.