Đường MA là gì? Chu kỳ của Moving Average thể hiện điều gì?
Đường MA hay Moving Average là tập hợp tất cả các giá trị trung bình của giá cả trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nó đơn giản là một cách để làm mượt các biến động giá, từ đó giúp trader phân biệt giữa "nhiễu" thị trường và đảo ngược xu hướng trên thực tế.
Chu kỳ của đường MA là khoảng thời gian được xét để lấy giá trị trung bình (thường là giá đóng cửa của tài sản vì nó là giá trị quan trong nhất trong suốt phiên giao dịch). Trên những khung thời gian khác nhau thì ý nghĩa của chu kỳ cũng khác nhau.
Ví dụ: Tại bất kỳ thời điểm nhất định nào, đường trung bình động 200 kỳ biểu thị giá trung bình trong 200 kỳ qua. Trên biểu đồ hàng ngày, đường MA 200 kỳ bao gồm một loạt giá đóng cửa trung bình trong 200 ngày qua.
Do tính chất “động” của chỉ báo MA, khi mỗi mức giá đóng cửa mới được thêm vào là một mức giá cũ sẽ bị loại bỏ. Nói cách khác, điều tạo nên các đường trung bình động là đối với mỗi thanh nến mới, phép tính sẽ thay thế giá đóng cửa cũ nhất bằng mức giá mới nhất.
Các loại đường MA và công thức tính moving average
Có hai loại đường MA chính: đường EMA (đường trung bình động hàm mũ) và đường SMA (đường trung bình động đơn giản).
Đường SMA là gì? Công thức tính chỉ báo SMA
SMA là viết tắt của Simple Moving Average – công cụ chỉ báo phản ánh biến động giá giản đơn. Chỉ báo SMA được xem là công cụ đơn giản nhất trong phân tích kỹ thuật.
Mỗi giá trị của SMA được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của giá đóng của trong n kỳ:
SMA = (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
Ví dụ: đường SMA bốn kỳ với giá 1,2640, 1,2641, 1,2642 và 1,2641 cho mức trung bình động là 1,2641 bằng cách sử dụng phép tính [(1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641].
Đúng như cái tên thì đây là đường MA có công thức tính đơn giản nhất. Hiện nay, trader chỉ cần nắm rõ cách thức mà không cần phải “đụng tay”, các nền tảng giao dịch như CAPEX WebTrader sẽ giúp bạn tính toán điều này. Chỉ cần chọn chỉ báo SMA từ danh sách các chỉ báo kỹ thuật, ví dụ: áp dụng nó vào biểu đồ và điều chỉnh khoảng thời gian và các chỉ số tính đường trung bình MA.
Đường EMA là gì? Công thức tính chỉ báo EMA
Đường EMA là trung bình có trọng số của n mức giá cuối cùng, trong đó trọng số giảm theo cấp số nhân với mỗi mức giá/kỳ trước đó. Nói cách khác, chỉ số EMA đặt trọng tâm vào những biến động giá gần nhất, những giá trị càng xa hiện tại sẽ có mức ảnh hưởng giảm dần.
EMA = [Đóng cửa - EMA trước] * (2 / n + 1) + EMA trước
Ví dụ. đường EMA bốn kỳ với giá 1,5554, 1,5555, 1,5558 và 1,556, với giá trị cuối cùng là giá trị gần đây nhất, cung cấp giá trị EMA hiện tại là 1,5558 thông qua phép tính [(1,5560 – 1,5558) x (2/5) + 1,5558 = 1,55588].
Tương tự như đường SMA, các nền tảng giao dịch sẽ thực hiện điều này giúp trader, chỉ cần chọn chỉ báo EMA từ danh sách chỉ báo trên nền tảng biểu đồ và áp dụng nó vào biểu đồ của bạn. Sau đó chuyển đến cài đặt đường trung bình động và điều chỉnh khoảng thời gian mà chỉ báo sẽ tính toán, ví dụ: 15, 50 hoặc 100 kỳ.
Ưu điểm của đường MA
Các chỉ báo MA có hai lợi thế so với các đường xu hướng khác.
- Làm rõ hướng của xu hướng: Là một chuỗi giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định thay vì giá theo thời gian thực, đường MA lọc ra các biến động giá ngẫu nhiên và trình bày một “bức tranh” rõ ràng hơn, mượt hơn. Ngoài ra, moving average là các đường xu hướng động và thay đổi, chúng cung cấp các biến động giá tinh vi hơn trong xu hướng tổng thể mà các đường hoặc kênh xu hướng thẳng vẽ tay sẽ bỏ qua.
- Là các đường hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy: Đường MA được xây dựng từ một công thức toán học khách quan, do đó, không giống như các đường xu hướng và kênh, đường trung bình trượt trong một khung thời gian nhất định sẽ giống nhau trên biểu đồ của mọi người; cùng thể hiện xu hướng và hỗ trợ/kháng cự cho tất cả những người xem nó.
Ví dụ về đường MA
Các đường Moving Average 5, 10-, 20-, 50-, 100- và 200 kỳ là phổ biến nhất ở hầu hết các thị trường và khung thời gian. Đường MA đóng vai trò nhưng một ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng trong xu hướng tăng và giảm của giá trên thị trường.
Đường trung bình động có chu kỳ dài được xem là các chỉ báo hỗ trợ/kháng cự đặc biệt phổ biến. Trên thực tế, các đường MA 20-, 50- hoặc 200 ngày, tuần và tháng được chú ý nhiều hơn vì chúng cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự đáng kể hơn nhiều so với các khoảng thời gian đó trong các khung thời gian ngắn hơn.
Tuy nhiên, nếu muốn tìm kiếm điểm vào/thoát lệnh thì nên sử dụng cả đường EMA với chu kỳ nhỏ hơn, trên khung thời gian ngắn hơn.
Sử dụng đường MA trong giao dịch
Để hiểu và sử dụng đường Moving Average trong giao dịch trực tuyến, trader cần hiểu rõ những ưu điểm và nhược điểm của đường MA có chu kỳ dài và ngắn.
Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin cần thiết giúp trader quyết định sử dụng cài đặt đường trung bình động.
Chu kỳ ngắn (5, 10, 20 kỳ): Phản ứng nhanh hơn với các thay đổi về giá, đóng vai trò hỗ trợ/kháng cự yếu hơn và ít đáng kể hơn.
Ưu điểm:
- Phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá và có thể chỉ ra sự thay đổi trong xu hướng.
- Xác định điểm vào lệnh tốt hơn vì bám sát giá hơn.
- Có thể đưa ra cảnh báo về những thay đổi trong xu hướng khi chúng vượt qua đường MA trong thời gian dài hơn.
Nhược điểm:
- Mức hỗ trợ/kháng cự yếu hơn, ít quan trọng hơn; vì vậy chúng không cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy về sự tiếp tục hoặc đảo chiều của xu hướng như các đường trung bình động dài hạn.
- Các đường MA chu kỳ ngắn hơn không hiển thị xu hướng tổng thể cũng như các moving average trong thời gian dài hơn bởi vì chúng bám sát giá hơn nên có nhiều tín hiệu gây nhiễu.
Chu kỳ dài (50, 100, 200 kỳ): Ít phản ứng hơn với các thay đổi về giá, đóng vai trò hỗ trợ/ kháng cự quan trọng.
Ưu điểm:
- Hỗ trợ/kháng cự quan trọng khi cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn về xu hướng chung dài hạn: tiếp tục hay đảo chiều khi giá phá ngưỡng hoặc tiếp tục duy trì xu hướng.
- Vượt trội hơn các chỉ báo MA có thời gian ngắn hơn nếu trader muốn xác định xu hướng tổng thể khi giá biến động vì cần có một xu hướng bền vững hơn để di chuyển các đường MA này.
Nhược điểm:
- Thời gian càng dài, hành động giá hiện tại càng khó xác định.
Tương tự, đường trung bình động 200 ngày là mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng hơn nhiều so với MA 200 giờ nhưng ít phản ứng hơn với những thay đổi về giá và xu hướng.
Tìm hiểu thêm về các kỹ thuật phân tích kỹ thuật tại Học viện CAPEX.
Ví dụ về hành vi giá của đường MA
Quan sát biểu đồ giá bên dưới, các đường MA càng ngắn thì chúng càng theo sát giá. Các đường trung bình động càng dài, chúng càng mượt mà và ít có xu hướng bị phá vỡ.
Đây là biểu đồ giá EURUSD hàng tuần, mỗi thanh nến hiển thị biến động giá trong tuần của cặp tiền tệ Euro-USD.
Quan sát biểu đồ:
- MA ngắn hạn cho thấy giá thay đổi nhanh hơn MA dài hạn: Đường Moving Average có chu kỳ ngắn nhất, MA 10 kỳ (màu cam) theo sát giá hơn các mức khác; chu kỳ trung hạn 50 khiến cho đường MA mượt mà nhưng không quá phẳng; đường trung bình động 200 kỳ mượt nhất, chuyển động của nó dường như không chút liên quan đến biến động giá. Nếu chỉ quan sát biểu đồ nến, trader sẽ không thể nhìn thấy “bức tranh tổng thể” mà các đường MA đang phác họa.
- Đường MA dài hạn cung cấp mức hỗ trợ/kháng cự tốt hơn: đường trung bình động có chu kỳ ngắn hạn - chu kỳ 10 tuần bị phá vỡ ngưỡng hỗ trợ/kháng cự hơn nhiều so với 50 tuần (hai lần) hoặc 200 tuần.
- Chu kỳ ngắn hạn là mức hỗ trợ/kháng cự kém tin cậy hơn so với các đường trung bình động dài hạn hơn.
Các chiến lược giao dịch đường MA
Một số trader sử dụng các đường MA có chu kỳ ngắn hơn để nắm bắt các thay đổi xu hướng sớm hơn người khác nhưng đồng thời rủi ro là có nhiều tín hiệu giao dịch không chính xác. Số khác lựa chọn thời lượng dài hơn để “lọc ra” tất cả các xu hướng đáng tin cậy nhất. Chiến lược này giúp giảm thiểu số lượng giao dịch không thành công, tuy nhiên trader có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm lời hoặc chấp nhận giảm lợi nhuận trên các giao dịch thắng và vào/thoát lệnh muộn hơn.
Khoảng thời gian trung bình động tốt nhất cho trader sẽ phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro, trình độ phân tích, khả năng theo dõi giao dịch trong thời gian thực và phong cách giao dịch.
Có hai loại chiến lược moving average phổ biến - giao cắt (crossover) được sử dụng trong phương pháp đường trung bình động để báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.
- Tín hiệu giao cắt giữa đường MA và đường giá.
- Các đường trung bình chu kỳ ngắn hơn cắt trên hoặc cắt dưới các đường trung bình dài hơn.
Mỗi tín hiệu thay đổi động lượng có thể là “sự khởi đầu” của một xu hướng mới.
Giá cắt trên hoặc dưới mức trung bình động MA
Chiến lược đường trung bình động này thể hiện sự kỳ vọng của nhà đầu tư. Đây là chiến lược giao dịch đơn giản nhất nhưng cũng có nhiều tín hiệu gây nhiễu và rủi ro nhất.
Ví dụ, xem hình bên dưới. Khi giá di chuyển xuống dưới đường trung bình động đơn giản SMA 50 kỳ, đó là một dấu hiệu cho thấy xu hướng có khả năng di chuyển xuống thấp hơn. Khi giá di chuyển trên đường SMA 50 kỳ, đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể đảo ngược cao hơn.
Hai điểm cần ghi nhớ với chiến lược trung bình động này:
- Điều chỉnh “khẩu vị rủi ro” phù hợp với điều kiện thị trường. Nếu phân tích kỹ thuật khiến trader tự tin vào xu hướng, nên mở các vị thế từng phần dựa trên bất kỳ điểm cắt nhau nào của đường trung bình động có xu hướng báo hiệu bắt đầu xu hướng.
- Giá cắt ngang qua đường MA nào cho trader tín hiệu về một xu hướng mới? Mặc dù trong ví dụ sử dụng sử dụng SMA 50, nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào kỳ vọng của trader đồng thời kết hợp thêm nhiều công cụ, phương pháp khác để xác định xu hướng.
Tín hiệu giao cắt giữa các đường trung bình động MA
Loại chỉ báo đảo ngược xu hướng khác sử dụng tín hiệu giao cắt giữa các đường MA là khi:
- Đường MA nhanh nằm trên đường MA chậm à thị trường đang trong xu hướng tăng
- Đường MA nhanh nằm dưới đường MA chậm à thị trường đang trong xu hướng giám
Giao cắt tử thần (Death Cross) và giao cắt vàng (Golden Cross) là hai ví dụ điển hình nhất, với các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Xu hướng giảm xuất hiện khi đường SMA 50 ngày cắt dưới đường SMA 200 ngày, cho tín hiệu bán. Ngược lại, xu hướng tăng giá xuất hiện khi đường SMA 50 ngày cắt trên trên đường SMA 200 ngày.
Một số lưu ý trước khi sử dụng đường MA
So với việc thấu hiểu tâm lý thị trường thông qua những mô hình nến thì việc hiểu rõ bản chất và hoạt động của các chỉ báo kỹ thuật dường như khó khăn hơn rất nhiều.
Để hiểu về đường trung bình trượt MA không hề khó và áp dụng nó vào các chiến lược giao dịch cũng vậy. Nhưng cần lưu ý, ở mỗi chiến lược đều tồn tại những tín hiệu gây nhiễu, nếu không đủ kinh nghiệm để nhận biết thì trader sẽ rất dễ mắc bẫy của thị trường. Hơn hết, các nhà giao dịch sử dụng đường MA như một chỉ báo tham chiếu, cần kết hợp thêm tín hiệu từ nhiều công cụ, phương pháp khác, có như thế thì việc sử dụng MA trong phân tích mới thật sự hiệu quả.
Cuối cùng, chiến lược giao dịch vẫn là trung tâm. Các quy tắc giao dịch phải luôn được thực hiện khi sử dụng các chỉ báo.
Để thực hành sử dụng các chỉ báo giao dịch, hãy thử tài khoản demo của CAPEX.
Hoặc, nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch, hãy mở tài khoản thực với chúng tôi.
