Fechas de vencimiento de CFDs

En función de cada instrumento financiero las fechas de vencimiento de los contratos son las fechas en que caducan los activos subyacentes.

Cualquier orden pendiente existente (es decir, Stop Loss, Take Profit, Entry Stop o Entry Limit) colocada en un instrumento financiero se ajustará para reflejar simétricamente (punto por punto) las diferencias de precio entre el contrato que expira y el nuevo contrato en la fecha del rollover, a las 21:00 GMT.

 

Los clientes que tengan posiciones abiertas a las 21:00 GMT en la fecha del rollover se ajustarán por la diferencia de precio entre el contrato que expira y el nuevo contrato mediante un cargo o crédito swap que se procesará en sus saldos a las 21:00 GMT.

 

Si el nuevo contrato se opera a un precio más alto que el contrato que expira, la posición larga (compra) se cargará con un ajuste negativo de rollover y la posición corta (venta) se cargará con un ajuste positivo por rollover.

 

Si el nuevo contrato se opera a un precio inferior al del contrato que vence, la posición larga (compra) tendrá un ajuste positivo de rollover y la posición corta (venta) tendrá un ajuste negativo de rollover.

 

Puedes evitar el rollover en CFDs cerrando la posición que tengas abierta antes de la fecha del rollover.

instrument

rollover_date

GER10YBond

1 March

Japan225

1 March

Italy40

8 March

USA30

8 March

USA500

8 March

TECH100

8 March

USA2000

8 March

Swiss20

8 March

UK100

8 March

Europe50

8 March

Germany30

8 March

France40

8 March

Amsterdam25

8 March

Spain35

8 March

VIXX

15 March

Australia200

15 March

Oil

15 March