Article Hero

Roboți de tranzacționare

13 minute
Avansat
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
21 Martie 2024

Un robot de tranzacționare (Expert Advisors) te poate ajuta să creștei eficiența tranzacțiilor facilitând execuția. Totuși, s-ar putea să nu fie suficient pentru a tranzacționa responsabil.

Mulți oameni sunt ademeniți de promisiuni de câștiguri rapide folosind roboți de tranzacționare. Vânzarea online a acestora a devenit o adevărată industrie, dar, înainte de a face pasul în această direcție, există o serie de aspecte importante care trebuie luate în considerare. 
Cu siguranță există anumite beneficii în automatizarea unei strategii, dar există și unele dezavantaje. Cel mai important aspect de reținut este că rareori banii mulți se fac ușor. Promisiunea de bani făcuți ușor și repede este cel mai vechi principiu care stă la baza înșelătoriilor în tranzacționare. Șansele de succes pot fi îmbunătățite prin tranzacționarea automatizată și prin deprinderea abilităților de a crea, testa și optimiza roboți de tranzacționare. Din păcate, pentru a face acest lucru eficient, s-ar putea să ai nevoie de mai mult timp decât pentru a deprinde abilitățile și cunoștințele necesare pentru a tranzacționa valute, acțiuni și chiar criptomonede manual, deoarece o persoană trebuie să învețe mai întâi cum să tranzacționeze la modul clasic și ulterior să învețe cum să automatizeze strategiile prin programarea acestora în limbajul platformei sau să dezvolte expert advisors. Iar cumpărarea unui robot de tranzacționare vine cu o mulțime de capcane, despre care vom discuta în cele ce urmează.

Ce este un robot de tranzacționare?

Dacă luam cea mai rudimentară definiție, un robot de tranzacționare este un program care rulează pe un computer și tranzacționează în locul persoanei care rulează programul. Fiind un program, va efectua tranzacții doar în baza unor parametri predefiniți în limbajul de programare al platformei. Traderii și investitorii pot transforma o serie de reguli precise de intrare, ieșire și de management al banilor în roboți de tranzacționare, care permit computerelor să execute și să monitorizeze tranzacțiile. 

Roboții de tranzacționare necesită, de obicei, utilizarea unui soft conectat direct la un broker și orice reguli specifice trebuie adaptate din punct de vedere al limbajului de programare la platforma de tranzacționare.   

Platforma MetaTrader 5, de exemplu, folosește limbajul de programare MQL5.

robot tranzactionare mt5

Crearea unui program de tranzacționare automatizată necesită cunoștințe vaste despre tranzacționare, precum și abilități de programare. Unele dintre cele mai bune platforme de tranzacționare au integrată o funcție care poate genera strategii permitând utilizatorilor să facă selecții dintr-o listă de indicatori tehnici pentru a construi un set de reguli, care pot fi apoi automatizate ți transformate într-un robot de tranzacționare.   

Un robot de tranzacționare se bazează pe o strategie de tranzacționare. Deci, strategia trebuie să fie suficient de simplă pentru a fi defalcată într-o serie de reguli, care pot fi programate. Cu cât o strategie este mai complexă, cu atât va fi mai greu să o programezi sau să o automatizezi eficient cu un generator de strategii. 

Pentru traderii care se gândesc să cumpere roboți de tranzacționare (sau roboti trading), aceștia trebuie să fie conștienți de faptul că sunt complet dependenți de cunoștințele de tranzacționare și de abilitățile de programare ale persoanei care a dezvoltat robotul. Aceasta poate fi o poziție vulnerabilă. 

La fel ca majoritatea soft-urilor, un expert advisor va necesita optimizări periodice. Condițiile pieței se schimbă și robotul de tranzacționare trebuie să fie aliniat la acestea. Dacă nu este actualizat de cineva care știe ce face, atunci este foarte probabil să aibă o durată scurtă de profitabilitate (dacă a fost vreodată profitabil). Roboții de tranzacționare care sunt programați și actualizați de către traderi cu cunoștințe ample în materie de programare, de obicei, au cele mai bune șanse de a-și menține gradul de profitabilitate pe termen lung.

Roboți de tranzacționare - Cum funcționează? 

În primul rând, vei alege o platformă și vei seta parametrii strategiei tale de tranzacționare. Vei folosi experiența în tranzacționare pentru a crea un set de reguli și condiții, iar apoi robotul va aplica criteriile pentru a plasa tranzacții în numele tău. Acești factori se bazează, în mod normal, pe momentul tranzacției, prețul la care ar trebui să fie deschisă și închisă tranzacția și dimensiunea poziției (volumul de tranzacționare). De exemplu, „cumpără 100 când media mobilă de 50 de zile depășește media de 200 de zile”. 

De asemenea, utilizatorii pot defini tipurile de ordin (la piață sau limită, de exemplu) și când va fi declanșată tranzacția (de exemplu, la închiderea lumânării, sau la deschiderea următoarei lumânări), sau pot utiliza setările implicite ale platformei.

cum functioneaza un robot de tranzactionare
 

Odată ce regulile au fost stabilite, sistemul poate scana piețele pentru a găsi oportunități de cumpărare sau vânzare în baza criteriilor strategiei de tranzacționare. Tranzacțiile vor fi executate automat numai dacă sunt îndeplinite condițiile predeterminate. Scopul principal este acela de a executa tranzacțiile mai rapid și mai eficient și de a profita de circumstanțe tehnice specifice. 

În funcție de anumiți parametri specifici, de îndată ce este plasată o tranzacție, ordinele stop-loss, trailing stop și take profit ar putea fi generate automat. Pe piețele mai dinamice, această intrare instantanee într-o tranzacție, poate face diferența dintre o pierdere mică și o pierdere catastrofală în cazul în care tranzacția evoluează împotriva traderului. 

Cu toate acestea, mulți traderi aleg să-și programeze indicatori personalizați și strategii personalizate. Ei lucrează adesea îndeaproape cu programatorul pentru a dezvolta sistemul. Deși o astfel de decizie necesită, de obicei, mai mult efort și timp decât decât utilizarea generatorului automat de strategii integrat în platformă, oferă o mai mare flexibilitate, iar rezultatele pot fi mai satisfăcătoare. La fel ca orice altceva în trading, nu există, din păcate, o strategie de investiții perfectă, care să garanteze succesul. 

Atenție la insistențele vânzătorilor  

În timp ce doar câțiva roboți de tranzacționare vor funcționa și vor genera profituri într-un mod constant, majoritatea nu vor funcționa. Puține procente dintre cei care tranzacționează online au succes în acest sens, iar aici sunt incluși și traderii care creează sau cumpără roboți de tranzacționare. Șansele de succes nu sunt neapărat mai mari dacă utilizezi un robot de tranzacționare. 

Traderii care au succes cu roboții de tranzacționare urmăresc în mod constant modul în care aceste sisteme automatizate își desfășoară activitatea, le optimizează pe măsură ce condițiile pieței se schimbă și intervin atunci când apar evenimente neobișnuite (pot avea loc evenimente aleatorii, care impactează evoluția pieței într-un mod neașteptat). Tranzacționarea de succes cu roboți de tranzacționare, la fel ca și tranzacționarea manuală de succes, necesită implicare și muncă pentru a crea sistemul și pentru a-i menține eficiența.  

Un astfel de sistem automatizat este destul de diferit de roboții vânduți online, care alimentează visul banilor mulți, făcuți ușori și fără muncă...un chilipir! Odată ce cumperi un robot de tranzacționare, rareori suportul tehnic pe care îl primești și update-urile acestuia sunt după cum ți se promite inițial. Chiar dacă dezvoltatorul robotului are succes, asta nu înseamnă că oricine îl cumpără va avea succes. Dezvoltatorul poate interveni ocazional, sau poate opri programul (în timpul unor evenimente majore sau al știrilor, de exemplu). Niște modificări minime la momentul rulării programului pot schimba rezultatele în mod dramatic. Cu excepția cazului în care dezvoltatorul programului te îndrumă cum să faci acest lucru sau îți oferă actualizări și monitorizare pe termen lung, pe măsură ce condițiile pieței se schimbă, cel mai bine este să eviți să dai curs ofertelor și propunerilor celor care vând astfel de sisteme.

Rareori automatizat înseamnă COMPLET automatizat 

După cum am menționat mai sus, roboții de tranzacționare de succes implică multă muncă din partea programatorului pentru a-i crea și a-i optimiza. Adevărata muncă este adaptarea constantă a sistemului la condițiile pieței. Nu se poate pur și simplu ca cineva să dea câteva click-uri și să privească cum banii intră în cont fără să facă nimic. Acest lucru poate funcționa pentru un timp scurt, dar condițiile de piață se schimbă și apar evenimente neașteptate, care necesită intervenția traderului. 

Dacă o persoană cumpără un robot de tranzacționare, este puțin probabil să dețină expertiza și cunoștințele necesare pentru a ști când să intervină și când nu. Intervenția, atunci când nu este necesară, ar putea transforma o strategie câștigătoare într-una pierzătoare, la fel cum și lipsa intervenției, atunci când este necesar, ar putea goli un cont de tranzacționare imediat. 

În seria de cărți Market Wizards de Jack Schwager, sunt intervievați câțiva traderi de succes, care folosesc sisteme automatizate. Toți acești traderi au fost foarte activ implicați în strategiile lor de tranzacționare și nu stăteau confortabil fără să facă nimic. Este foarte puțin probabil ca o persoană să-și cumpere un robot de tranzacționare și să-l lase să funcționeze cu succes în timp ce doarme sau lucrează la alte proiecte. Această abordare poate funcționa, dar numai dacă stă cu ochii pe robot, are expertiza necesară pentru a-l modifica, dacă condițiile pieței se schimbă și intervine manual doar atunci când este necesar. 

Unii oameni cred că tranzacționarea automatizată elimină factorul emoțional din tranzacționare. Din păcate, acest lucru nu este adevărat în totalitate. Chiar dacă sistemul automatizat nu simte emoția, persoana care rulează programul o simte. Traderii s-ar putea simți tentați să intervină atunci când văd că programul pierde bani, dar programul poate încă funcționa bine (pot exista și tranzacții negative). Sau pot interveni pentru a încasa profituri prematur, anulând manual o tranzacție atunci când persoana vede un profit care îl atrage. Toate aceste acțiuni motivate de factorul emoțional ar putea distruge avantajele unui robot de tranzacționare în piețele financiare

Tranzacționarea automată este rareori ”tranzacționare pe pilot automat”. Este nevoie de multe cunoștințe pentru a putea optimiza un robot de tranzacționare, iar abilitățile de tranzacționare/aptitudinile psihologice sunt deopotrivă necesare pentru a interveni, atunci când este necesar, dar nu radical. 

Robot Tranzacționare - Avantaje și Dezavantaje 

Roboții de tranzacționare promit multe avantaje, dar există câteva dezavantaje și realități de care traderii ar trebui să fie conștienți. 

Avantaje

  1. Roboții elimină unele dintre presiunile psihologice asociate tranzacționării. Cu toate acestea, persoanele care folosesc un sistem automatizat trebuie să știe când să intervină și când să nu intervină, ceea ce poate încă reprezenta o presiune/abilitate psihologică.
  2. Un robot de tranzacționare reacționează mai repede decât o fac oamenii. Când apare un semnal de tranzacționare (de intrare sau de ieșire), nu există nicio ezitare din partea unui atfel de sistem automatizat. Traderii, pe de altă parte, pot amâna sau pune la îndoială tranzacția. Timpul de reacție extrem de rapid al unui Expert Advisor este benefic în contextul unei piețe foarte dinamice.  
  3. Sistemele automatizate pot monitoriza mult mai multe piețe decât poate un om. În orice moment, un om poate monitoriza eficient doar câteva piețe, dar un sistem automatizat poate monitoriza sute. Odată activat, un robot de tranzacționare poate găsi oportunități pe toate piețele pe care este programat să le monitorizeze.
  4. Va realiza tranzacții care se potrivesc unei strategii, chiar dacă traderul, într-un mod subiectiv, consideră contrariul. Dacă strategia s-a dovedit a fi profitabilă, acesta este un lucru bun.
  5. Determina traderul să simplifice o strategie până la un nivel în care poate fi programată. Acest proces oferă traderilor o imagine profundă și obiectivă asupra strategiei lor. Oamenii care cumpără un robot de tranzacționare nu au acest beneficiu și, adesea, nu știu ce este „sub capotă”.
  6. Deși este necesară o monitorizare strictă, odată ce un program de tranzacționare este creat, acesta poate să implice modificări minime pentru perioade lungi de timp. Aceasta înseamnă că, pentru anumite perioade de timp, un program de tranzacționare automatizat poate implica mai puțină muncă decât tranzacționarea manuală.
  7. Tranzacționarea automatizată este cel mai bun test pentru a stabili dacă o strategie este viabilă sau nu. Tranzacționarea manuală are prea multe variabile, în timp ce un program automatizat face doar ceea ce i se spune. Automatizarea și testarea unei strategii este o modalitate eficientă de a vedea dacă o strategie este viabilă în condițiile actuale sau trecute de piață.
  8. Odată ce o strategie este automatizată, aceasta poate fi testată cu ușurință în diferite condiții de piață (folosind date despre prețurile actuale sau istoricul de date). Acest lucru va scoate în evidență punctele slabe și punctele forte ale unui robot de tranzacționare. De exemplu, poate funcționa bine în piețele pe trend, dar poate avea o performanță slabă pe piețele în range. Aceste date pot fi apoi folosite pentru a modifica programul, sau pentru a arăta traderului când este oportun să intervină manual.

Dezavantaje

  1. Este necesară multă muncă pentru a crea și/sau optimiza un robot de tranzacționare.
  2. Ocazional, este necesară intervenția manuală, ceea ce înseamnă că tranzacționarea automatizată nu este complet automatizată. De exemplu, dacă volatilitatea crește mult mai mult decât în ​​mod normal, este posibil ca dimensiunea poziției (volumul) să necesite o modificare manuală.
  3. Necesită cunoștințe de programare. Chiar dacă cumperi un robot de tranzacționare, acesta nu vine întotdeauna la pachet cu asistență tehnică sau optimizări, pe măsură ce condițiile pieței se schimbă. Dacă nu știi cum să modifici parametrii unui Expert Advisor, acesta va fi în cele din urmă inutil (neprofitabil).
  4. A cumpăra un robot de tranzacționare înseamnă, de cele mai multe ori, a nu ști ce se află în spatele acestuia. Unul dintre avantajele automatizării unei strategii este că “forțează” utilizatorul să cunoască cu adevărat dezavantajele strategiei. Acest beneficiu se pierde atunci când cumperi un robot gata programat.
  5. Utilizatorul se va confrunta în continuare cu presiuni psihologice, cum ar fi dorința de a interveni atunci când robotul merge bine (pentru a încasa profiturile), sau atunci când merge prost (pentru a limita pierderile). Există și presiunea psihologică de a decide când este momentul potrivit pentru a interveni.
  6. Este puțin probabil ca achiziționarea online a unui robot de tranzacționare să aibă rezultate pozitive pe termen lung. Poate funcționa pentru o perioadă scurtă de timp, dar persoana care îl folosește trebuie să-l optimizeze și să știe când să intervină și când nu.
  7. Pentru a crea propriul robot de tranzacționare, sunt necesare abilități de tranzacționare și cunoștințe de programare. Unele cunoștințe de programare sunt necesare chiar și atunci când utilizați un generator de strategii. Abilitățile de tranzacționare sunt necesare pentru a crea o strategie completă, dar simplificată suficient pentru a putea fi programată.
  8. Deoarece roboții pot fi testați cu ușurință, acest lucru îi  expune unei supra-optimizări. Supra-optimizarea apare atunci când un program este ajustat pentru a genera cel mai mare profit pe baza mișcărilor prețurilor din trecut. Deși acest lucru poate face ca programul să pară foarte profitabil în trecut, dar optimizarea duce adesea la performanțe negative sau inferioare în viitor. De asemenea, deoarece testele pot fi rulate cu ușurință, vânzătorii unor astfel de roboți de tranzacționare vor afișa adesea doar perioadele în care programul a funcționat foarte bine. O testare a strategiei poate fi efectuată pentru orice perioadă din trecut, așa că aceștia îți arată doar perioadele cu cea mai bună evoluție. Ține cont de acest lucru atunci când analizezi statisticile unui sistem de tranzacționare automatizată. În mod ideal, statisticile ar trebui să se bazeze pe un cont de tranzacționare live și nu pe un cont demo, sau date testate retroactiv.

Robot de tranzacționare (Robot Trading) - Concluzii

Tranzacționarea automatizată poate fi benefică și profitabilă, dar, de obicei, acest atu nu poate fi obținut doar pentru câțiva dolari de pe internet. Tranzacționarea automatizată necesită multă muncă, cunoștințe și abilități. Pentru a crea și optimiza eficient un robot de tranzacționare, un trader are nevoie de atât de cunoștințe de tranzacționare, cât și de programare, cu excepția cazului în care folosește un generator de strategii integrat în platformă. Tranzacționarea automatizată necesită și timp. Nu este ceva ce este pus în funcțiune și ce poate fi uitat. Trebuie monitorizată în mod constant și poate fi necesară intervenția manuală atunci când apar evenimente aleatorii sau când condițiile pieței se schimbă. 

Învățarea automatizării strategiilor este totuși un efort util. Automatizarea unei strategii implică o cunoaștere în detaliu a strategiei și face testarea strategiei foarte ușoară. Dacă o strategie simplă poate fi programată, pentru a vedea cum ar fi evoluat în trecutul recent, poate oferi informații despre cum ar putea funcționa în viitor. Un robot de tranzacționare poate monitoriza mai multe piețe pentru a identifica potențiale oportunități de tranzacționare decât pot oamenii și poate reacționa mai rapid atunci când apar semnale de tranzacționare. 

Nu te lăsa ademenit de tehnicile de vânzare care promit bani mulți fără eforturi dacă intenționezi să cumperi un robot de tranzacționare. Mai bine alocă timp pentru a învăța cum să tranzacționezi și a dobândi unele cunoștințe de programare, dacă vrei să-ți automatizezi strategiile.

Resurse gratuite 

Reține că ar trebui să ai experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să utilizezi un robot de tranzacționare. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim gratuit, cum ar fi CAPEX Academy sau un cont de tranzacționare demonstrativ. CAPEX Academy îți oferă accesul gratuit o mulțime de materiale educaționale din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat. 

Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere mai bună despre cum funcționează CFD-urile – precum și despre cum funcționează tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.

      

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com/ro și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
 

Distribuie acest curs

Cum ți s-a părut acest articol?

Îngrozitor
Ok
Grozav
Minunat

Citește mai mult

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
Autor financiar

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 69.69% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.